Что такое перекупленная акция

Понятия “перекупленности” (overbrought) и “перепроданности” (oversold) были и остаются актуальными для современного технического анализа рынка Форекс и других бирж. Что мы знаем об этих рыночных состояниях? Какие индикаторы дают достоверные сигналы об этом? Когда входить в сделку? Итак, сегодня мы будем вести разговор о перекупленности и перепроданности.

Суть рыночной перекупленности и перепроданности

Перекупленным называют рынок, когда цена подскочила слишком быстро и высоко, т.е. мы ожидаем ее понижения.

Перепроданным называют рынок, когда цена упала слишком быстро и низко, т.е. мы ожидаем ее повышения.

Любой стиль торговли подразумевает ориентацию на эти стратегически важные уровни, поскольку именно они показывают, куда дальше двинется цена. Для понимания процесса формирования состояний перекупленности и перепроданности, нужно хорошо понимать фундаментальный анализ (формирование спроса и предложения). Нам нужно обнаружить момент, когда интересы покупателей и продавцов сращиваются, тогда данные группы игроков действуют однонаправлено. Торговая активность в таких условиях будет заключена в достаточно узкие рамки. При этом получается рыночный дисбаланс, что истощает одну из сторон, а дальше начинает действовать ценовая механика, что благоприятствует какой-то одной из групп – той, что перевешивает в данный момент.

Индикаторы для определения перекупленности и перепроданности

Чаще всего это осцилляторы: MACD, Stochastic, Momentum, RSI и др. Нам очень нравится использовать полосы Боллинджера (Bollinger Bands, ВВ). На скриншоте видно, что при наложении на график ВВ с 20-дневной полосой свечи иногда выходят за ее пределы, что можно использовать для получения профита.

Благодаря полосам Боллинджера мы будем более качественно анализировать рынок, получая ранние сигналы для открытия позиции. Также стоит помнить, что многое зависит от используемого таймфрейма (временного периода). На рисунке мы видим, что отдельные развороты – это простые откаты в период действия основного тренда. Другие развороты представляют собой важные движения цены, что может помочь с определением точки для входа в рынок.

Важно соизмерять свою торговлю с периодом удержания позиции. Краткосрочный рынок является более сложным для прогнозирования в плане определения уровней перекупленности и перепроданности, поскольку такой рынок является более изменчивым по сравнению с рынком на Н4, например. На больших таймфреймах торгуют игркои с большим капиталом, поэтому стоит торговать на Н1 и выше, а не на, скажем, М5. Если вы определяете уровни перекупленности и перепроданности на одном ТФ, а играете на другом – существует вероятность потерять большую часть прибыли. Старайтесь делать анализ и торговать на одном и том же ТФ.

Стохастик и уровни перекупленности и перепроданности

Классический вариант для определения данных уровней – использование индикатора Stochastic. Как ни странно, многие трейдеры не умеют правильно понять его сигналы. Здесь важно определять данные уровни на ранних стадиях. Для этого нужно подключить использование графических моделей, например, двойной вершины или двойного дна. Если вы – сторонник Price Action, то паттерны также могут служить дополнительным фильтром и сигналом.

Идеальный сигнал от Stochastic – появление более высокого минимума или максимума, после чего имеем начало сильного движения в противоположном направлении.

Состояния рыночной перекупленности и перепроданности встречаются редко. Чаще всего рынок находится в средневзвешенном состоянии, т.е. цена ходит между максимумом и минимумом. Если после длительного движения по тренду данный диапазон увеличивается, именно тогда и появляются сигналы о рыночных перекупленности и перепроданности. Но мы не должны воспринимать данный факт как сигнал к открытию сделки – скорее, это предупреждение о возможности скорого наступления переломного момента.

Если же цена движется от одного уровня к другому, а дальше видим свечу расширения, то на данном сигнале лучше быстро выходить с рынка.

RSI и уровни перекупленности и перепроданности

Преимущество индекса относительной силы (RSI) в том, что он анализирует широкие ценовые диапазоны. Осциллятор долго может долго находиться на данных уровнях. Позицию лучше удерживать до момента получения сильного сигнала от RSI на изменение. Все значимые сигналы формируются около линий перекупленности и перепроданности, которые трейдер может варьировать, подстраивая под свои стратегии и предпочтения.

Так же нужно помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник

Перепроданность и перекупленность рынка — что это такое

Слова с приставкой «пере-» часто несут в себе негативный смысл, так как означают вредную избыточность. В языке биржевых трейдеров их используют для определения состояний рынка, чреватых разворотами тренда.

Что такое перепроданность

Таким довольно условным термином принято обозначать ситуацию, когда актив торгуется по цене ниже своей реальной стоимости. Это может быть результатом негативных новостей или прогнозов для конкретной компании или целой отрасли, или, как вариант, общего падения рынка.

Продавцы открывают короткие позиции, рассчитывая заработать на падении котировок, а покупатели, наоборот, активны и начинают толкать цену вверх. Принято считать, что в самом падении цены при перепроданности рынка уже заложен потенциал для ее отскока и последующего роста.

Что такое перекупленность

Это понятие используют, когда считается, что ценная бумага торгуется на уровне, превышающем ее реальную (внутреннюю или справедливую) стоимость. Такое происходит или после импульсивного движения цены вверх в короткий отрезок времени, или после достаточно длительного безоткатного движения в том же направлении (ралли).

Как определить перегретость рынка

Можно использовать и трендовые индикаторы. Например, ADX, который определяет импульс и силу тренда и изменяется в том же диапазоне. Если линия в графике индикатора пересекает значение в 50 %, можно говорить о перегреве.

Показатели перекупленности (перепроданности) акций

Существуют классические сигналы, к которым прислушиваются как осторожные игроки, закрывающие позиции перед коррекцией тренда, так и спекулянты, стремящиеся заработать на короткой дистанции. Общий принцип один и тот же:

Чаще всего на перепроданность указывают RSI (индекс относительной силы, определяющий силу тренда и вероятность его разворота) и Stochastic Oscillator (процентное соотношение цены закрытия и ценовых максимумов за определенный временной отрезок).

Справка. И индекс относительной силы, и Stochastic имеют как сильные, так и слабые стороны, поэтому лучше всего использовать их в сочетании с другими инструментами, предназначенными для поиска оптимальных точек покупки и продажи. Наконец, бывают случаи, когда акции (товар или даже рынок целиком) в течение долгого времени остаются перекупленными или перепроданными, а разворот при этом все не наступает.

Поэтому важно помнить, что на рынках с сильным трендом сигналы, полученные с помощью RSI или Stochastic, иногда могут оказаться преждевременными или даже ложными.

Что делать, если рынок акций перегрет

Рост фондовых рынков, наблюдаемый во всем мире, в том числе и России, имеет мало общего с реальной стоимостью акций, и вот почему.

Многие эксперты считают, что этим мы обязаны пандемии, которая заставила миллионы людей отказаться от привычных трат. Люди перестали путешествовать, ходить в рестораны, резко сократили затраты на покупки и так далее. Но их деньги никуда не делись, они были просто перенаправлены в инвестиции – то есть отложены на будущее.

Поэтому рост рынков акций не связан с тяжелой ситуацией, в которой оказались большинство компаний и предприятий (за исключением разве что сферы онлайн-услуг, курьерской доставки и т. д.).

Важно! Что делать инвесторам? Если есть такая возможность, то ждать, не увеличивая позиций и не рискуя. Опытные трейдеры говорят, что важно не столько переиграть растущий рынок, сколько не потерять, когда он начнет падать.

Вместо заключения

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Индикатор перекупленности и перепроданности

Сейчас на финансовых рынках тревожное настроение. Вроде все активы растут, экономики восстанавливаются, индексы создают новые исторические максимумы. Но все эксперты говорят и перекупленности. Для многих инвесторов данное понятие не совсем понятно что это значит и как определить зоны перекупленности. Сегодня обсудим эти понятия, а также выберем оптимальный индикатор перекупленности и перепроданности, чтобы каждый инвестор мог самостоятельно проанализировать выбранный актив и увеличить заработок.

Перекупленность и перепроданность что это

Под перекупленностью подразумевается интервал времени, когда 95-98% инвесторов уже купили актив и не продают его, а желающих войти в сделку по текущей цене практически нет. Это объясняется экономической нецелесообразностью, которой способствует ряд фундаментальных и (или) новостных факторов. Ценовой диапазон, в котором на стоимостных максимумах остатки покупателей вяло покупают активы, называется зона перекупленности. Любая негативная новость приведет к тому, что инвесторы начнут фиксировать прибыль и рынок стремительно начнет падать.

Противоположную ситуацию называют перепроданностью, т.е. это период, когда крупные инвесторы продают актив после появления негативной информации о финансовом инструменте. При этом покупатели ждут разрешения ситуации и не торопятся инвестировать в данный актив. В этот момент торги ведутся в зоне перепроданности.

Как видите, умение определять перекупленность и перепроданность акций, валютный пар и других активов очень важно для инвестора, позволяя удачно войти и выйти из сделки с максимальным профитом.

О том, как определить перепроданность или перекупенность американского фондового рынка хорошо раскрыто в видео.

Чтобы сделать это на конкретном инструменте лучше воспользоваться соответствующими индикаторами технического анализа.

Индикатор перекупленности и перепроданности

Индикатор Stochastic (STS) широко используется инвесторами во всем мире. Он хорошо работает на всех типах финансовых рынков – от форекс до фондовой биржи и товарных рынков.

Для правильной интерпретации индикатора Stochastic есть две линии – уровень перепроданности (значение 20) и уровень перекупленности (значение 80). Таким образом, он очень похож на индикатор RSI.

Из-за динамической генерации сигнала существует несколько способов интерпретации индикатора. Первый информирует инвестора о возможности покупки или продажи данного инструмента. Такой сигнал появляется, когда линия осциллятора пересекает один из двух уровней:

Обратите внимание, что данный индикатор может давать должные сигналы даже на таймфреймах H4-D1. Поэтому лучше сочетать его с одним из нижеизложенных.

2. Индикатор CCI

CCI – индикатор, широко используемый трейдерами по всему миру. Он идеально подходит для обозначения моментов, когда цена данного инструмента переоценена или недооценена. Этот индикатор также можно использовать для выявления расхождений, что поможет вам принимать более обоснованные инвестиционные решения.

CCI основан на типичной цене, которая определяется на основе значения максимума, минимума и цены закрытия. Результатом осциллятора CCI является число, которое выражает статистическое расстояние, которое отделяет текущую цену от скользящей средней. В зависимости от направления и силы отклонения от среднего могут формироваться тренды. Их надлежащий анализ – ценное руководство для принятия правильных инвестиционных решений.

3. Индикатор Momentum

Индикатор Momentum – не самый популярный индикатор перекупленности и перепроданности, но также позволяющий определить точки перепроданности и перекупленности. К сожалению, они не определяются так точно, как с осциллятором RSI. Это связано с тем, что часть работы придется выполнять самостоятельно, например, определять предельные значения. Это может быть неудобно для начинающих инвесторов.

Эксперты рекомендуют обозначать области перепроданности и перекупленности таким образом, чтобы рассчитанный моментум составлял только 15-20% времени. Существует также более консервативный подход, который рекомендует использовать временное измерение 10%.

Интерпретировать Momentum в таких обозначенных зонах можно следующим образом:

Дополнительным способом интерпретации сигналов, исходящих от индикатора Momentum, является анализ точек пересечения нулевых значений. Если линия осциллятора пересекает его снизу, это сигнал к открытию длинной позиции. Если, индикатор пересекает нулевой уровень сверху, трейдер должен рассматривать возможность открыть короткую позицию.

Индикаторы перекупленности и перепроданности без перерисовки

4. Индикатор DeMarker.

Индикатор DeM позволяет сравнивать текущие цены с историческими данными, что может быть полезно для многих. DeMarker имеет характер осциллятора, состоящего из одной линии. Обозначаемый им диапазон составляет от 0 до 1 – предполагается, что предельные значения составляют 0,3 и 0,7. Если значение индикатора DeMarker достигает уровня 0,3, речь идет о продаже рынка, а после пробития уровня 0,7 – о перекупленности рынка. Для инвесторов это сигналы к открытию длинных и коротких позиций.

Интерпретация индикатора:

В качестве сигнального индикатора он может информировать трейдера о возможном изменении тренда. Важно отметить, что, как и в случае со многими другими инструментами технического анализа, также с индикатором DeM, можно выбирать различную длину периодов – количество анализируемых периодов зависит от принятой стратегии.

5. Процентный Диапазон Вильямса.

Создателем индикатора является американский трейдер, писатель и политик Ларри Вильямс. Известная фигура в сообществе инвесторов, потому что он не только отвечает за создание индикатора Williams Percent Range, но и изобрел еще один популярный индикатор – Ultimate Oscilator.

Созданный им индекс входит в группу важнейших осцилляторов технического анализа. Он был создан с учетом суточного интервала, но вы должны знать, что когда он был изобретен, вычислительные возможности были намного меньше, чем сейчас. Сегодня Williams’ %R также обычно используется на более коротких временных интервалах.

Индикатор благодаря своей структуре позволяет считывать несколько сигналов, наиболее важные из которых касаются переоценки и недооценки рынка:

Благодаря функциональности и совместимости с другими инструментами, Williams’ %R стоит добавить в арсенал используемых индикаторов технического анализа. Самое главное, что он подойдет для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений.

Каждый из вышеуказанных индикаторов показывает перекупленность и пепепроданность. Но давайте посмотрим их в действии на примере моей недельной торговли акциями и валютными парами.

Лучший индикатор перекупленности и перепроданности

По акциям Unum (UNM) 25.02. отчетлива видна перекупленность по индикаторам RSI и Stochastic (STS). Поэтому закрыл позицию в +18,25%. В данном случае оба индикатора сработали на отлично.

Индикаторы DeMarker и Williams’ %R также отразил перепроданность, но второй сделал это быстрее.

Для меня удобнее работать со Стохастиком, поэтому Momentun сравнивал с ним.

В итоге за неделю тестирования определил 3-ку лучших:

Отбор производился по легкости интерпретации и точности сигналов. Результаты работы смотрите в таблице.

Прокомментирую кратко цифры по отчету:

На этой неделе активно торговал через FxPro золотом и нефтью. Часть сделок переводил в безубыток, т.к. был неуверен в рынке и их вышибало. Они отмечены красным. Итоговый профит составил 336,31$.

По Робофорекс часть депозита занята сделками, которые сейчас в минусе. Зафиксировал профит +17,9$ только по одной сделке. Общий доход с самостоятельной торговли на форекс +354,21$ или 3,93% от депозита.

По памм счета FxOpen порадовал SuperSpeculativ (9,33%), который и просадку прошлой недели отыграл и в плюс вышел. Даже с учетом небольшого слива Goodsense прибыль за неделю по памм счетам составила 3,12% от депозита.

По российским акциям через БКС Брокера зафиксировал прибыль +7,98% по КАМАЗ (KMAZ), т.к. недавно пообщался с поставщиками завода. По их словам дела там обстоят не очень. Молодежь на работу не идет, т.к. зарплата приближена к минималке. Эти слова подтвердились несколькими работниками завода. Закрыл Сбербанк (SBERP) в +5,23%, т.к. думаю банковский сектор упадет сильнее остальных, если возникнет паника на рынке. Общая доходность по российским ценным бумагам +60,15$.

В Interactive Brokers собираю долгосрочный портфель с дивидендным уклоном, но придерживаясь перевода части депозита в кэш, продал UNITIL Corp (UTL) в + 112,62$ или 9,29%.

В rTrader брокера Roboforex продолжаю фиксировать прибыль по акциям страховых компаний 122$+151$ (18,25%) +78$ = 351$. Продал Leggett and Platt в +7,39% и WEC Energy (WEC) в +3,63%. Из новых приобретений только Franklin Resources (BEN), который покупал от 89-периодной скользящей средней. Доходность по данному брокеру 1,6% или 456,25$.

Торговля CFD на акции через FxPro выдалась более прибыльной +604,95$ или 3,51%. Максимальную доходность в 22,26% показали акции BofAmerica.

Любой вышеперечисленный индикатор перекупленности и перепроданности не может быть основным инструментом технического анализа. На их основе инвестор получает слишком мало информации. Однако они будут отлично работать вместе с другими индикаторами, такими как RSI или MACD, которые генерируют большее количество сигналов. Что немаловажно, любой из них идеально подходит для многих типов финансовых инструментов – форекс, фондовой биржи, товаров и золота.

Источник

Перекупленность и перепроданность актива на Форекс – как правильно анализировать рынок и извлекать прибыль

Среди ключевых показателей, которые непосредственно влияют на ценовое движение рынка, выделяют объемы спроса и предложения, поскольку данные показатели помогают в проведении эффективного анализа рынка. Но не всегда рынок будет сразу реагировать в виде разворота, поскольку на графике формируются такие зоны, когда стоимость актива не будет устраивать покупателей или продавцов. Данные области принято называть зонами перекупленности и перепроданности.

Давайте вместе с экспертами брокера FinmaxFX разбираться, что это такое и как использовать данные понятия в торговле на Форексе.

Что такое перекупленность и перепроданность на рынке Форекс

Момент перекупленности будет наступать тогда, когда цена демонстрирует рывки вверх, а участники рынка ожидают, что показатели будут падать. Если говорить о перепроданности, то она имеет место, когда цена рывками падает, хотя участники рынка ожидают от нее дальнейшего роста.

Оба понятия именуют также как overbought и oversold, то есть перекупленность и перепроданность соответственно. Они применимы для проведения тщательного рыночного анализа и будущего ценового прогнозирования валютных активов. Для выявления таких зон всегда используются индикаторы, в частности MACD, RSI, Momentum, Stochastic.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Как понимать явления перекупленности и перепроданности

Какого бы торгового стиля вы не придерживались, всегда в своей работе вы должны ориентироваться на стратегические уровни, которые будут указывать дальнейшее направление цены. Чтобы научиться понимать взаимодействие спроса и предложения, следовательно, их влияние на рынок, важно грамотно разбираться в аспектах фундаментального анализа.

Перед трейдером стоит задача обнаружения момента, когда интересы со стороны покупателей и продавцов будут сходиться, чтобы они начали действовать в одном и том же направлении. Тогда торговая активность оказывается заключенной в пределах узких рамок, следовательно, возникает дисбаланс рынка и одна из сторон участников оказывается истощенной. Далее вступает в силу ценовая механика, благоприятствующая доминирующей стороне, таким образом, и появляется соответствующая зона перевеса.

Но это вовсе не значит, что вы должны быть зациклены на поиске рыночного дисбаланса, иначе можно легко попасть в ловушку иллюзии. Трейдеру требуется опираться не только на технический анализ, проводимый с помощью индикаторов, но и на фундаментальные факторы, чтобы определять особенности рыночной согласованности.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Как понять, что рынок перекуплен (overbought)

Как было сказано ранее, перекупленный рынок представляет собой ситуацию, когда цена резко и быстро пошла вверх, хотя ожидается ее дальнейшее логическое снижение.

В разрезе валютной торговли появление такой зоны сопровождается тем, что массово выставлены ордеры на продажу. Когда достигнута предельная ценовая отметка и график больше не растет, трейдеры вступают в короткие позиции. Таким образом, существенно увеличивается объем предложения и это провоцирует формирование нисходящего тренда.

Как правило, зона перекупленности соответствует максимуму на определенном временном интервале, а крайняя точка выполняет функцию уровня сопротивления – коснувшись ее, тренд начнет разворот с ценовым снижением.

Как понять, что рынок перепродан (oversold)

Как было сказано ранее, перепроданный рынок представляет собой ситуацию, когда цена резко и быстро пошла вниз, хотя ожидается ее дальнейшее логическое повышение.

В разрезе валютной торговли появление такой зоны сопровождается тем, что массово выставлены ордеры на покупку. Когда достигнута предельная ценовая отметка и график больше не падает, трейдеры вступают в длинные позиции. Таким образом, существенно увеличивается объем спроса и это провоцирует формирование восходящего тренда.

Как правило, зона перепроданности соответствует минимуму на определенном временном интервале, а крайняя точка выполняет функцию уровня поддержки – коснувшись ее, тренд начнет разворот с ценовым восхождением.

Как использовать overbought и oversold для проведения торговых сделок

Прежде чем входить в рынок, важно учитывать новостной фактор – какие события ожидаются по графику экономического календаря, что уже сейчас опубликовано для общественности. Затем происходит сопоставление со старыми рыночными показателями, здесь важно уметь грамотно читать данные.

Трейдер должен брать во внимание все экстремумы прошлого дня и, отталкиваясь от них, проводить анализ событий текущего дня.

Именно благодаря прошлым экстремума можно сформировать ключевые уровни и, вероятнее всего, они и будут задействоваться на пике внутридневной торговли. Не исключено, что уровни поддержки и сопротивления укажут на ценовое поведение – будет ли тренд продолжаться или же произойдет прорыв цены.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Для определения трендовой силы рекомендуется применять следующие индикаторы:

Многие трейдеры отдают предпочтение классическому подходу в анализе рынка этого направления и пользуются таким осцилляторами как Стохастик, полосы Боллинджера, RSI и MACD.

Отдельно стоит рассмотреть особенности использовать осциллятора Стохастик.

Трендовый разворот не всегда приходится на зоны overbought и oversold, поскольку в большинстве случаев первопричиной выступает резкое изменение соотношения спроса и предложения или публикация важной новости. Таким образом, нельзя надеяться только на сигналы рыночного дисбаланса, а важно проверять их истинность.

Для этой цели применяется индикатор Stochastic, который представлен в стандартном наборе технических инструментов любого торгового терминала.

Когда график осциллятора оказывается в зоне перекупленности или перепроданности, это сигнализирует о вероятном начале разворота тенденции. Уровнями, на которые следует ориентироваться, выступают отметки выше 80-ти и ниже 20-ти.

Накануне разворота самого индикатора быстрая красная линия будет пересекаться с медленной синей, а это позволяет утверждать, что и график цены начнет изменять свое движение в противоположную сторону. Когда будет закрыт очередной бар, происходит классический разворот ценового и индикаторного графиков.

Стохастик может использоваться как индикатор для определения зон overbought и oversold по дивергенции, когда ценовые показатели расходятся со значениями индикатора и далее проводится анализ, в каком направлении будет следовать цена.

Начните торговать на Форекс с проверенными брокерами, перечисленными ниже

Заключение

Многие начинающие Форекс-трейдеры оказываются в тупиковой ситуации, когда цена начинает резко скакать вверх или вниз, поскольку это озадачивает участников рынка и они не понимают, как вести себя в таких ситуациях.

Такие явления называются перекупленностью и перепроданностью рынка, и необходимо применять комбинацию фундаментальных факторов с техническими индикаторами, чтобы провести грамотный анализ и открыть для себя возможности для заработка.

Торговля по зонам overbought и oversold – серьезный и рискованный, но в то же время эффективный и прибыльный стратегический метод, который имеет место быть, чтобы научиться прогнозировать рынок и повышать потенциал своего заработка.

Источник