Подбор акций для внутридневной торговли

Как определить лучшие акции для дневной торговли?

Давайте обсудим на что нужно обращать внимание при внутридневной торговле и выберем для этого несколько подходящих акций. Хотелось бы сразу уточнить, что статья будет интересна тем, кто только начинает торговать на фондовом рынке.

Что делает акцию идеальной для внутридневной торговли?

Цель дневных трейдеров — открыть позицию которая может принести прибыль за один торговый день. Таким образом, внутридневные трейдеры должны идентифицировать высоко торгуемые акции, которые могут испытывать большие колебания цен в течение коротких периодов времени. Это предполагает открытие позиции по акциям и получение прибыли в течение нескольких минут или часов, но не более одного торгового дня.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно перемещаются на несколько процентных пунктов каждый день. Поэтому дневные трейдеры пытаются определить наиболее волатильные акции и обычно используют кредитное плечо для максимизации своей потенциальной прибыли (но также и своих убытков). Некоторые дневные трейдеры предпочитают торговать одной или двумя акциями в течение нескольких недель, в то время как другие торгуют разными акциями каждый день в зависимости от ситуации: новости, отчеты о доходах, экономические или политические события.

В любом случае, дневные трейдеры торгуют акциями с одинаковыми характеристиками: объемом, волатильностью, ликвидностью и диапазоном.

Объем и ликвидность

Объем и ликвидность важны для внутридневных трейдеров, но эти понятия часто путают. Если объем акций большой, это означает, что у дневного трейдера больше шансов войти в позицию и выйти из нее, поскольку покупателей и продавцов больше. Если акция ликвидна, это означает, что было размещено много заказов (но еще не выполнено) по разным ценам на акцию, что означает, что спрос на акцию все равно будет, даже если ее цена сильно изменится в течение короткого периода времени. Вот почему эти два элемента имеют решающее значение.

Низкие объемы торгов в сочетании с высокой ликвидностью указывают на то, что спрос на акции при их текущей цене невелик, но многие инвесторы ждут, когда цена изменится на покупку или продажу. Большие объемы в сочетании с низкой ликвидностью указывают на то, что акции пользуются большим спросом по текущей цене, но есть несколько заказов ниже или выше.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обладают достаточной ликвидностью и объемом для привлечения внимания внутридневных трейдеров. Однако, чтобы иметь больше шансов получить прибыль, им все равно нужно найти наиболее торгуемые и ликвидные акции. Лучший способ найти акции с достаточным объемом и ликвидностью — использовать инструменты анализа акций, которые определяют наиболее «торгуемые» каждый день.

Волатильность и диапазон

Волатильность и торговый диапазон также являются ключевыми элементами для внутридневных трейдеров, поскольку они определяют величину прибыли или убытка, которую может достичь дневной трейдер. Чтобы получить прибыль за счет входа и выхода из позиции в течение нескольких минут или часов, акция должна быть волатильной, при этом некоторые из них имеют тенденцию двигаться больше, чем другие в течение дня.

Например, изменения в цене акций, выплачивающих дивиденды, как правило довольно незначительны, в то время как цены акций нефтяных или горнодобывающих компаний гораздо более подвижны из-за внешних факторов, таких как цены на металлы или топливо. Однако следует отметить, что, хотя прибыль может быть увеличена, когда акции более волатильны, убытки тоже могут быть существенными. Поэтому трейдеры должны найти правильный баланс, соответствующий их склонности к риску.

Большинство акций компаний со средней и большой капитализацией обычно торгуются на высоких и низких уровнях в течение длительных периодов времени, причем высокий уровень указывает на сопротивление, а низкий — на поддержку. Диапазон используется для определения акций, которые могут быть на грани преодоления этих уровней, или используется для расчета риска, связанного с каждой акцией.

Мой список акций компаний часто меняется, поэтому поделюсь некоторыми из них: General Electric, Bank of America, Apple, Cisco.
Позволю себе поделиться некоторыми рекомендациями для внутридневной торговли.

Быть в курсе

В то время как долгосрочные инвесторы, как правило, тщательно изучают компанию, прежде чем вкладывать средства, дневные трейдеры тратят больше времени на понимание того, как движется цена акций и какие факторы лежат в основе этих движений. На цены акций влияет множество внешних факторов. Например, если какие-либо опубликованные данные указывают на внезапные проблемы с добычей нефти, можно быть уверенными в том, что это отразится на ценах акций нефтяных компаний. Более конкретный пример, если ОПЕК объявляет о снижении добычи, это приведет к росту цен на нефть, а следовательно и цен на акции производителей нефти. Читайте каждый день новости, чтобы быть в курсе важных событий на предстоящей неделе, которые могут повлиять на рынки, включая отчеты о доходах и объявления компаний.

Это означает, что внутридневным трейдерам необходимо обладать обширными знаниями и понимать влияние всех факторов — от процентных ставок до торговых войн. Кроме того, дневные трейдеры проводят сделки в течение очень коротких периодов времени, поэтому чрезвычайно важно мониторить новости об акциях которыми они торгуют, настолько часто, насколько возможно, следить за финансовыми календарями, чтобы быть во всеоружии.

Управляйте своим временем и капиталом

Дейтрейдерам также необходимо хорошо управлять своим капиталом и понимать свой бюджет. Каждый трейдер должен устанавливать лимиты. Какое кредитное плечо готовы использовать? Каким капиталом готовы рискнуть? Более важно осознавать убытки, чем прибыль. Трейдеры должны придерживаться своего бюджета и склонности к риску.

Выбирайте с умом

После определения своего бюджета и времени, дневные трейдеры начинают проводить исследование и выбирают акции, которыми они будут торговать. Новичкам можно начать торговать только одной или двумя акциями, которые они хорошо знают.

Инструменты анализа могут использоваться для выявления акций, которые имеют характеристики, подходящие для дневной торговли, активно торгуются на ликвидных рынках и достаточно волатильны, чтобы приносить прибыль. Поэтому выбор часто ограничивается акциями популярных компаний с большой и средней капитализацией. Акции компаний с малой капитализацией, имеют подходящую для внeтридневного трейдинга волатильность, но им не хватает объема и ликвидности.

Используйте все инструменты, которые есть в вашем распоряжении

В современном цифровом мире трейдеры должны использовать все имеющиеся в их распоряжении ресурсы и инструменты, чтобы добиться успеха. Хотя инструменты анализа акций, экономические календари и информационные ресурсы помогают дневным трейдерам выбирать и отслеживать свои сделки, для управления рисками также следует использовать другие более важные инструменты. Это включает в себя решение о размещении ордеров по требованию или на фондовой бирже: по требованию означает, что ваш ордер будет немедленно исполнен по необеспеченной цене, в то время как фондовая биржа гарантирует цену, но не исполнение.

Придерживайтесь своей стратегии и управляйте рисками

Для дневного трейдера важна быстрота реакции и следование своей стратегии. Велик соблазн погнаться за прибылью. Если акция достигает установленного вами уровня для получения достаточной прибыли, выйдите из позиции, как планировалось, и не пытайтесь удерживать позицию в надежде получить большую прибыль. Аналогичным образом, если вы достигли своего максимального убытка, закройте свой ордер, чтобы ограничить свои убытки, и не пытайтесь открыть другую позицию для того, чтобы компенсировать затраты. Дневные трейдеры также должны придерживаться своих текущих позиций и закрывать их до конца дня, если они хотят избежать неприятных сюрпризов на следующий день. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его.

Подходит ли вам дневная торговля?

Дневная торговля не для всех. В то время как долгосрочные инвесторы отдают предпочтение стабильным акциям, которые могут приносить долгосрочную прибыль, дневные трейдеры стремятся к очень краткосрочным и постоянно ищут волатильность, на которой можно заработать. Доходность может быть выше, но и риск тоже.

Дневные трейдеры часто имеют большой опыт и знают рынки, их динамику и принципы работы. Если вы только начинаете и хотите протестировать стратегию и проверить свои силы, есть смысл начать с демо-счета.

Источник

Технический анализ

Торговые техники и стратегии

Рубрики блога

Как отбирать акции для внутридневной торговли

Многие трейдеры, приходя на рынок акций, вначале выбирают внутридневную торговлю, но через какое-то время, понеся крупные убытки, отказываются от нее. Это обычно связано с тем, что они не умеют работать на волатильном рынке или не имеют хорошего плана торговли. Могут быть и другие причины, связанные с опытом и уровнем знаний трейдера.

Многие ветераны рынка советуют новичкам держаться подальше от внутридневной торговли и сначала попробовать свои силы в долгосрочном инвестировании. Другие не согласны с таким подходом. Любая стратегия, основанная на техническом анализе, работает одинаковым образом как на внутридневных, так и на более высоких таймфреймах.

Принципы технического анализа и графические модели не зависят от таймфрейма или срока инвестирования. Учитывая предлагаемые сегодня брокерами возможности использовать в торговле заемный капитал (плечо), для дейтрейдеров открываются очень хорошие перспективы.

Для этого нужно лишь иметь правильную стратегию, проверенный метод отбора акций и надежный метод управления рисками. Давайте рассмотрим один из вариантов стратегии отбора акций для внутридневной торговли. Придерживаясь описанных ниже рекомендаций, начинающий дейтрейдер может значительно повысить свои шансы на получение прибыли.

Ищите «популярные» акции

Для торговли внутри дня следует отбирать акции, которые стабильно, в течение многих лет пользуются популярностью у трейдеров. Желательно, чтобы они входили в какой-то индекс — S&P, Nasdaq, DJ 30 и т. п.. В таких акциях бывают хорошие трендовые движения внутри дня без неожиданно возникающей чрезмерной волатильности. Торгуя внутри дня, не стоит обращать внимание на очень дешевые или лишь недавно вышедшие на биржу бумаги. Дело в том, что движения в таких акциях часто создаются инсайдерами путем рекламной раскрутки.

Объем — самый главный фактор

При работе внутри дня все решения об открытии позиций должны приниматься с учетом объемов торговли. Объем показывает, насколько активно трейдеры покупают или продают данную акцию. Это — еще один критерий ее популярности. Любая основанная на техническом анализе идея лучше всего будет работать с акциями, демонстрирующими приличный объем дневной торговли. Например, если вы торгуете на пробой трендовой линии, всегда следует обращать внимание на такой подтверждающий сигнал, как объем пробойной свечи.

Отбирая акции для внутридневной торговли, сравнивайте вчерашний объем со средним объемом торговли за предыдущие 10 дней. Если объем заметно растет, такая бумага является хорошим кандидатом для дейтрейдинга.

Это еще один важный фактор, который следует учитывать при торговле внутри дня. Бид — это цена, по которой в данный момент можно продать акцию, а аск — цена, по которой ее можно купить. Дейтрейдинг построен на возможности зарабатывать на небольших движениях цены. Поэтому, если разница между ценами бид и аск велика, вам не удастся зафиксировать хорошую прибыль, если, конечно, движение не будет действительно большим. Спред бид-аск зависит исключительно от объемов торговли.

Обращайте внимание на социальные сети

Иногда на тематических форумах, в Twitter или Facebook можно найти довольно хорошие трендовые акции. Их преимуществом будет то, что движение в такой акции может поддерживаться уверенностью тысяч трейдеров со всего мира, что положительно скажется на объеме торговли. Научные исследования показывают, что социальные сети оказывают реальное влияние на массовую психологию трейдеров, от которой, в свою очередь, зависят ценовые движения в акциях.

Не следует полностью пренебрегать новостями

Теория технического анализа гласит, что цена является самым главным, доминирующим фактором, поэтому совершенно бесполезно следить за новостями. Для свинговой торговли это действительно так, а для внутридневной — нет. Любой выход отчета или объявление о крупной сделке, заключенной компанией, непосредственно отражается на цене и объемах торговли в этот день. Поэтому нужно проверить наличие важных новостей по вашей акции, прежде чем торговать ее.

200-дневная скользящая средняя как вариант Священного Грааля

Скользящие средние — важный технический индикатор, позволяющий определить тренд в акции. Из всех скользящих средних, 200-дневная считается самой надежной. Например, если цена акции находится выше этой линии, можно говорить о том, что тренд на дневном таймфрейме направлен вверх, а если ниже — то вниз. Поэтому, собираясь купить или продать в шорт акцию внутри дня, не забудьте проверить, где находится цена относительно 200-дневной скользящей средней. Не следует покупать акцию, если ее дневной тренд направлен вниз, и наоборот.

Источник

Для тех, кто торгует внутри дня

Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга

Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.

Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.

А вот некоторые тезисы из этой книги:

Еще одна сторона потребности всегда быть правым — ненависть к фиксации убытков, что приводит к их росту и к попытке «пересидеть» позицию, иногда заканчивающейся маржин-коллом.

Здесь не нужно всегда быть правым, здесь нужно зарабатывать деньги. Заработав 1.5 долл. вы оказались правы. Но вы потеряли 7.5 долл. Следущий раз по стопу будет убыток в 2 долл., суммировав его с первой сделкой — будете в минусе, а со второй — в хорошем плюсе.

В лотерее выигрывают те номера, которые выбрал барабан. Они не имеют никакого отношения к номерам, выбранным вами, хотя вы консультировались у астролога, покупали «системы» у «экспертов» и платили за компьютерную программу, проанализировавшую миллионы вариантов. Зарабатывание денег в трейдинге имеет мало общего с тем, какие акции вы выбрали. Вы зарабатываете с помощью правильных выходов, быстро останавливая убытки. Многим до сих пор трудно в это поверить, но зарабатывание денег на рынке практически не зависит от выбора правильных акций.

Источник

Отбор акций для внутридневной торговли

Говорят — женскому полу свойственно «накручивать» различные мысли, далеко не всегда связанные с реальностью. Сваливают это обычно на обостренный эмоциональный фон. Однако в мире трейдинга подобные «накручивания» можно встретить повсеместно (не только у женщин). И самым ярким примером можно назвать приверженность трейдера какому-то конкретному активу.

Уверен, что каждый из вас слышал от кого-то, а может и сам произносил подобную фразу: «Я торгую только (к примеру) акции СберБанка, движения по ним самые понятные, они самые ликвидные, технический анализ работает на них лучше всего и т.п. причины». Кто-то так же говорит про конкретную валютную пару, или про конкретный фьючерс. Т.е. человек придумал себе, что понимает в движении конкретной акции больше, чем в движениях других акций. Бьюсь об заклад, многие считают, что это так и есть… Так вот как раз в этом-то месте и расходятся мысли с реальностью. Торговать нужно ВОЗМОЖНОСТЬ, а не акцию! Не бывает такого торгового инструмента, в котором возможность есть каждый день!

Акций только на американских биржах более 8000 штук, и естественно не возможно проанализировать их все, особенно когда речь идет о нескольких минутах, а то и секундах, когда нужно принять решение о внутридневном трейде и нажать на кнопку. Далее в этой статье мы разберем методику отбора акций, в которых наиболее вероятны появления тех возможностей, которые можно торговать.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Методика отбора акций для торговли

Как мы уже выяснили — для торговли внутри дня подойдут только те акции, у которых ожидается появление некой активности на открытии торговой сессии. А найти акции с предполагаемым появлением активности можно несколькими путями.

Отчетные акции

Самым простым, но не всегда самым действенным методом является простое копирование акций из списков отчетных. Несмотря на то, что факт публикации отчета должен привлекать внимание инвесторов, это происходит далеко не в каждой акции, так что далеко не во всех выбранных акциях появится активность. Тут на помощь придут некоторые фильтры, о которых мы поговорим позже.

Сейчас же обсудим — где найти тот самый «список отчетных акций». Источников достаточно много, сложностей даже при самостоятельном поиске через поисковик в браузере не возникнет, однако для удобства и бесплатного доступа (многие из источников платные), я вынес этот список на блог — https://tradersblog.ru/earnings-calendar/ (найти его можно в разделе «Отбор акций NYSE, NASDAQ»). Список обновляется автоматически, так что все указанные в нем данные будут всегда актуальны. Останется лишь найти нужную дату и скопировать тикеры акций к себе в список.

Обращу ваше внимание на то, что, к примеру, для торговли 10-ого числа нужно выбрать акции, который отчитались в предыдущий день (9-ого числа) после закрытия рынка (After the close), и акции, которые отчитываются в текущий день (10-ого числа) перед открытием рынка (Before the open). И думаю, что многие уже поняли, что сделать этот отбор нужно за некоторое время до открытия сессии, чтобы список уже был наготове для применения к нему неких фильтров

Вспомогательные фильтры

В более или менее продвинутых терминалах (я буду рассматривать на примере ThinkOrSwim) есть возможность добавления в списки (WatchList) некоторых колонок, в том числе и написанных пользователем скриптов, внутри которых можно сортировать список от большего к меньшему и наоборот.

Выше представлен пример сортировки выбранного нами списка отчетных акций по проторгованному за текущий день объему. Очевидно, что есть акции, в которых проявляется бОльшая нежели в других активность.

Но до сих пор мы работали с одним списком и не добавляли в него акций, найденных другими методами. И раз уж мы коснулись темы Фильтров, то будет целесообразно показать каким образом можно отобрать акции при помощи таковых…

Совать в список ТОСа все существующие акции не имеет никакого смысла, т.к. есть акции, которые 100% не подходят для внутридневной торговли. И дабы пресечь попадание таких акций в список мы воспользуемся скринером ФинВиза (https://www.finviz.com).

Ну и как минимум для интрадей трейдинга не подойдут акции, с маленьким средним дневным объемом торговли (Average Volume) и с небольшим средним дневным изменением цены (Average True Range), об этих вещах мы уже вели речь. В данном скринере достаточном много фильтров (к примеру, можно оставить только акции именно американских компаний, или акции с высокой или низкой капитализацией и т.п.), но я не буду останавливаться на нем подробно, это другая тема, да и нет в нем ничего сложного, нужно только логически порассуждать, а так комменты к каждому пункту есть.

Так вот, у нас получился список из 1227 инструментов, который нужно перенести в платформу и отсортировать по некому фильтру. Фильтры, как я уже говорил, можно применять стандартные либо самописные. Самым элементарным будет сравнение в акциях объема текущего дня со средним объемом торговли этой акцией и сортировка списка по этому отношению. Коды фильтров я выкладывать не будут, если будет необходимость, обращайтесь по контактам в блоге.

Таким образом мы получили большой интерактивный список, в котором каждый новый день в верхнюю его часть будут попадать акции, активные именно в этот день. Тут стоит учесть, что подобные фильтры эффективней работают на открытом рынке, но т.к. информация в них обновляется ежесекундно, в верху списка мы получим самые активно торгующиеся акции на данный момент, останется лишь выбрать те из них, которые будут удовлетворять условиям торговой стратегии.

Сервисы отбора акций

Один из таких сервисов я уже упомянул в этой статье (ФинВиз). Чтобы было больше примеров я рассмотрю возможности применения подобных сервисов на другому скринере — https://www.stock-watcher.com. А рассуждать мы будем следующим образом — потенциально активность может возникнуть не только в отчетной акции (напомню, что список с отчетными акциями мы сформировали ДО открытия сессии), и более того — эта активность уже может проявлять себя еще перед открытием (Pre-Market).

Таким образом мы отбираем акции, в которых совершаются сделки достаточно большим объемом еще до того как откроется рынок, т.е. интерес к акциям на столько велик, что их начитают торговать еще на Пре-маркете.

И благодаря подобным рассуждениям и данному сервису техническим путем можно обнаружить акции с потенциальной активностью, не входящие в список отчетных, еще до открытия рынка и до подсчета их в фильтрах, что может значительно увеличить скорость трейдинга. (Готовый курс по внутридневной торговле акциями США)

На самом деле методик отбора акций достаточно много как платных так и бесплатных, но во всех случаях акции в итоговых списках будут приблизительно одинаковы, т.е. если акция бесспорно активна, то в этот день она будет лежать в списке у всех внутридневных трейдеров.

7 Комментариев

Слишком много информации, просто неперевареваемой. Я вас не виню, просто хочу разобраться. Вы убедительный в том, что тех. анализ это величайшая обманка в истории трейдинга и помогли мне снять «розовые очки», в чём я очень благодарен. Но проблема в том, что я ничего не вижу. Я прочитал несколько статей и так и не смог уловить сути. Как торговать? Какие сигналы и т.п.? Может дело в моей неопытности и мне нужно всё разжёвывать на пальцах или как то структурировать ваши статьи, чтоб даже «пню» понятно стало. Буду рад, если поможете.

«Сигналы» — понятие ОЧЕНЬ размытое. Для того чтобы торговать нужно не «находить», а ПОНИМАТЬ. Весь материал, который я выкладываю (ну почти весь) нацелен именно на понимание какого либо из процессов, возможно не столь подробно, но если в рынке не первый день, то должно быть доходчиво. В первую очередь должно прийти понимание того, что не столько важен вход, сколько условия, в которых он был совершен, но этому достаточно много посвящено статей (в свободное время допишу еще). А по непосредственно пониманию момента входа есть статья по Прайс экшену

Действительно, очень много лет и попыток прошло, прежде чем в голове наконец-то улеглась мысль и смирение с тем, что, пожалуй, почти никто не знает, что произойдет на рынке в следующий час или день. Вспоминая сейчас свои попытки что-то делать на рынке раньше, понимаю, что несмотря на то что, я слышал про то, что описывается на этом сайте, я не мог с этим смириться, и искал входы, сигналы и так далее, опираясь на сделки таких же как я, которым повезло войти в сделку и получить профит.
Спасибо за новый, свежий для меня взгляд. На сегодня понимание того, что на рынке я только могу выбрать для себя подходящие условия для трейда и придерживаясь торговой системы обращать статистику в пользу для меня, является тем самым прорывом, которого я искал.

Посмотри на сайте СМЕ Групп. Данные по дням там точно есть, а если нет средних, то они выводятся через Иксель.
А вообще эти данные есть в терминалах, которые позволяют торговать фьючерсы

не пойму как зафильтровать в TOS’e эти параметры. куда залезть надо )

В тосе есть так называемые «интерактивные списки», там все и настраивается

Источник