Поводырь для акций сбербанка
Поводыри на Российской бирже FORTS. Куда смотрит рынок?
Что понимают под поводырями на РТС?
Трейдеры используют в качестве поводырей графики фондовых индексов Европы и США. В частности это – DAX, S&P 500, SI (фьючерс доллар/рубль), нефть и конечно же индекс ММВБ (на сленге трейдеров «мамба»). Здесь следует отметить, что поводыри актуальны только для фьючерса на индексах РТС.
Суть работы с поводырями проста – трейдер торгует фьючерс РТС туда, куда идет поводырь. Фьючерс на пару доллар/рубль зеркально отражает движение индекса РТС, то есть, если SI падает, то на фьючерсе РТС последует рост. Что касается DAX, S&P 500 и ММВБ – то здесь зависимость прямая, куда идут западные индексы – туда смотрит и РТС. Пожалуй, самый сильный сигнал получается тогда, когда все индексы смотрят в одну сторону.
Для демонстрации этого метода торговли разберем эту схему на примере. Обратите внимание на картинку ниже. На ней индекс S&P500 растет под влиянием хороших данных от американской экономики.
Применяя поводыри на практике трейдер должен обращать внимание на время работы зарубежных бирж. В то же время индекс РТС начинает снижаться именно потому, что большинство трейдеров начнут продавать.
Поводыри прекрасно работают, когда нет новостей, которые накладываются друг на друга. Допустим, выходит занятость по США, и в это же время центральный банк России публикует ставку. В такие моменты не стоит полагаться на поводырей.
Почему поводыри работают?
Рекомендуем прочитать не только увлекательную, но и полезную статью «Открытый интерес применительно к объемам сделок»
поводыри
А помните, когда-то мы торговали фьючерс РТС глядя на индекс DAX?
Лет 10-12 назад торговали фьючерс РТС, используя в качестве поводыря фьючерс на индекс немецкой биржи DAX. В общем-то был кризис, всё было скоррелировано неплохо, поэтому ходили все индексы вместе, но все-таки европейский рынок по понятным причинам считался ведущим, поэтому наши индексы ходили вслед.
Вот интересно, сейчас кто-то из тех кто торгует фьючерс РТС, смотрит на DAX?
Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?
Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.
К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.
Зашел на инструменты «Форекс-Клуба» под названием акции:
Потом пробежался навскидку по котировкам Apple, Microsoft и Mobile TeleSystems, дальше не стал, потому что движутся они на удивление синхронно.
И как эллиотчик сразу же не поленился посчитать волны, батюшки, думаю! Какая синхронность! Вот и разворот по этим акциям тоже близко, ну как так бывает?
Кто ж тогда у них всех поводырь? Дядя Трамп?
Поводыри утратили значение? Нефть, S&P и прочее
В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок.
Таблица 1. Корреляции за три последних года
Поводыри для скальпинга
Скальпинг – это, прежде всего, умение принять правильное решение без малейших промедлений. Именно поэтому, все разработчики и трейдеры пытаются создать стратегию, которая позволяла бы ловить даже самые незначительные колебания стоимости. Таким образом, если вам удастся поймать движение, то вы его сможете трансформировать в прибыль.
Рассмотрим наиболее эффективных поводырей для скальпинга, которые способны делать результат, кроме того, следует учитывать их торговые особенности и специфику использования. Вполне резонно, что у многих может возникнуть вопрос относительно того, что такое поводырь для скальпинга? Под этим понятием подразумевается показатель, который в определенный момент торгуется гораздо быстрее выбранного финансового инструмента. Поводырем может стать биржевой индекс или актив с корреляцией.
Поводыри для скальпинга позволяют на несколько секунд раньше получить актуальную информацию о ценовом движении выбранного финансового инструмента, собственно при помощи, которого осуществляется заключение торговых операций.
Прежде, чем преступить к трейдингу, вам нужно тщательно отследить динамику поведения поводырей, не говоря уже о том, что следует оценить влияние, которое оказывают поводыри на определенные активы.
Самыми популярными поводырями западного скальпинга являются всемирно известные промышленные биржевые индексы – ДАКС, S&P 500 и т.п. Поведение этих индексов предоставляет возможность поймать стоимость в самом начале трендового движения. Американские индексы также оказывают серьезное воздействие на динамику колебаний отечественных финансовых инструментов. Конечно же, речь идет об индексе РТС.
Как ни странно, но сначала колебания просматриваются на графиках западных инструментов, и только спустя время, аналогичная динамика отображается на российском индексе.
Почему профессионалы отдают предпочтение торговле фьючерсными контрактам на индекс РТС?
Прежде всего, следует сказать о том, что рассматриваемый инструмент характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности. Исходя из этого, даже если вы будете торговать внутри дневных графиков, то вы сможете извлекать из своей работы достаточно серьезную прибыль.
Индекс РТС – универсальный финансовый инструмент, по его котировкам можно открывать как короткие, так и длинные сделки. Комиссионные издержки, взимаемые за совершение торговой операции крайне незначительны, особенно если сравнивать с комиссией по другим активам.
Кроме поводырей западных бирж, на фьючерсный контракт по индексу РТС, оказывает влияние поведение некоторых отечественных финансовых инструментов. Самыми популярными считаются индексы ММВБ, фьючерсы на валюту евро/доллар, а также ценные бумаги, которые в России относятся к голубым фишкам – акции Газпрома или Сбербанка.
Все перечисленные выше финансовые инструменты оказывают различное влияние на индекс РТС. Однако, прежде всего, давайте попытаемся определить, где именно можно ознакомиться с поводырями для скальпинга? Если мы говорим об отечественных индексах, котировках по ценным бумагам и фьючерсам, то все крайне прозаично.
Зайдите на официальный портал рынка ММВБ и в режиме онлайн отслеживайте динамику изменения котировок. Что касается контрактов на разницу западного происхождения, то некоторые торговцы привыкли пользоваться зарубежными брокерскими фирмами, которые предоставляют возможность выхода на американские и европейские фондовые рынки.
Разумеется, что вам совершенно не обязательно использовать реальные денежные средства. Для отслеживания изменения котировок, интересующих вас индексов, можно использовать торговый терминал и демонстрационный депозит.
Практически все российские брокерские конторы не предоставляют возможность выхода на европейские и американские фондовые рынки. В связи с этим, наиболее рациональным решением станет создание торгового счета в зарубежной компании. Таким образом, в дальнейшем вы сможете с легкостью следить за поводырями скальпинга.
Следует подчеркнуть тот факт, что подавляющее большинство зарубежных брокерских компаний, предоставляют возможность трейдинга посредством торгового терминала Ninja Trader. Вполне естественно, что он предназначен для англоязычных трейдеров. Однако если ранее вам приходилось работать с платформой Метатрейдер, то вы без труда освоите незнакомый вам терминал чисто на интуитивном уровне.
Если вы научитесь отслеживать поводырей и понимать их влияние на динамику ценового движения, то результативность вашего скальпинга увеличится в несколько раз.
Какие стратегии скальпинга лучше всего использовать?
Основные стратегии скальпинга
Уже более 8 лет я торгую на рынках и являюсь профессиональным трейдером. Свой путь трейдера, заработавшего свои первые деньги на трейдинге, я начал именно с использования стратегий скальпинга. Первую скальперскую сделку я открыл в 2007 году, и уже в 2008 смог занять лидирующие строчки в конкурсе «Лучший частный инвестор», заработав 1200% исключительно с помощью скальперских стратегий. Если говорить о суммах, то первый свой миллион я заработал, используя именно скальпинг.
Скальпинг и преимущества скальпинга
До сих пор, хоть на дворе и 2014 год, скальпинг будоражит умы большинства трейдеров. И не просто так. Скальпинг — это, наверное, один из лучших способов начать зарабатывать деньги именно трейдингом. Здесь вы имеете возможность очень быстро учиться. Так как скальпер совершает десятки, даже сотни сделок в день, опыт его растёт фактически в геометрической прогрессии, в отличие от других стилей торговли, где количество сделок резко уменьшается. Чем больше сделок совершает трейдер, тем быстрее он начинает понимать всю механику движения рынков, и тем скорее наступает момент, когда он начинает зарабатывать свои первые деньги. С момента своей первой скальперской сделки и до первого профита, который стал стабильным, то есть до первых стабильных, а не хаотичных прибылей, у меня прошло не более 3-х месяцев. Но нужно сказать, что к скальпингу я, к сожалению, пришёл только через полтора года своей «трейдерской жизни», то есть только через полтора года я узнал, что существует стратегия скальпинга и начал её применять. Скальпинг я считаю одним из лучших способов торговли как для начинающего трейдера, так и для опытного, который за длительное время не смог достичь желаемого результата.
Итак, я торгую с помощью скальпинга с 2007 года. Всё это время стратегии менялись до неузнаваемости: какие-то стратегии умирали, какие-то вновь создавались. Мы же поговорим о тех стратегиях, которые работают и сейчас и, я думаю, будут работать ещё несколько лет.
Торговля за поводырями
Первая стратегия скальпинга, с которой стоит начать — это «торговля за поводырями». Эта стратегия, наверно, самая известная из всех, которые существуют. Под «поводырями» понимаются западные индексы. Это фьючерс на S&P, фьючерс на немецкий индекс DAX, и часто используют фьючерс на нефть, особенно в нашей стране, где нефть является важным индикатором экономики страны, поэтому при сильном падении фьючерса на нефть, наши индексы будут тоже снижаться. Смысл этой стратегии заключается в том, что есть некий временной лаг, под которым я подразумеваю временную задержку между движением одних рынков и других. То есть, если фьючерс на S&P 500 начал своё движение вверх, то наш фьючерс, допустим, на индексе РТС, начнёт это движение с небольшой задержкой. Это происходит в следствие того, что западные рынки, такие как американский, европейский, являются лидирующими мировыми рынками, и все развивающиеся рынки, такие как российский, украинский и т.д., движутся исключительно за ними. Конечно, это происходит не всегда, но по большей части именно так. Поэтому как только западные рынки начинают движение вверх, мы, следуя их направлению, тоже начинаем двигаться вверх или в обратном направлении — вниз. Смысл данной стратегии заключается в том, что в диапазоне от 1 до 3 секунд после того, как фьючерс на S&P или, допустим, фьючерс на немецком индексе DAX начал своё движение вверх, наши индексы и наши акции, фьючерсы начинают двигаться в ту же сторону. Временной лаг от 1 до 3 секунд позволяет зайти в какой-либо наш актив, который коррелирует с западным рынком. Надо понимать, что не все активы, торгующиеся на российских или украинских биржах в точности коррелируют с западными индексами. Прежде всего, нужно установить, какой из индексов коррелирует. Что значит коррелирует? То есть, «ходит» вслед за западным индексом. Допустим, мы увидели, что фьючерс на индексе РТС при движении фьючерса на S&P вверх тоже идёт вверх с определённой долей корреляции, соответственно мы можем данный индекс торговать. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите, что фьючерс на S&P дёрнулся, фьючерс на индекс РТС начинает дёргаться в ту же сторону: либо вверх, либо вниз. Наша задача заключается в том, чтобы успеть купить или продать фьючерс на индекс РТС в зависимости от того, в какую сторону двинулся фьючерс на S&P. Это так называемая «торговля за поводырями».
Вторая стратегия скальпинга — это торговля по стакану. Те трейдеры, которые торгуют на рынке FOREX, к сожалению, лишены одной из лучших возможностей — оценивать объёмы, находящиеся в стакане котировок. Очень многие трейдеры 2000-х гг., сильные трейдеры, имена которых, скорее всего, вы знаете, использовали или используют торговлю по стакану как основу для принятия, в частности, именно скальперских решений. Расстановка сил в стакане может подсказать, куда двинется цена в ближайшие минуты, реже часы. Вы можете спокойно определить из расстановки сил в стакане стоит ли больше покупателей или продавцов, и, исходя из этого, принять правильное решение: покупать ли в данном случае или продавать данный актив. Я использовал стаканные стратегии в паре между акциями Газпрома и фьючерсом Газпрома и акциями Сбербанка и фьючерсом Сбербанка. При этом шла оценка плотности стакана на спот-рынке, то есть на акциях, но при этом сделки совершались на фьючерсах на эти акции.
Стаканных стратегий на самом деле большое количество. Только что я рассказал вам самую тривиальную стратегию, которую я использовал и которую знают многие. Стакан — это первый источник цены. Прежде, чем цена двинется в какую-либо сторону, вверх или вниз, сначала происходят преобразования в стакане, и используя стакан, вы можете на доли секунды, или даже на секунды, иногда и на минуты предсказать будущее развитие событий в цене. Поэтому первый свой опыт в скальпинге я получил как раз из стаканной торговли. Благодаря именно стаканной торговле и стратегиям, которые там применяются, я начал зарабатывать свои стабильные деньги, потом начали подключаться другие стратегии, которые приносили дополнительный доход.
Третья стратегия скальпинга — это торговля пробоев уровней. После того, как вы поняли, как работать с «поводырями», двигаясь вслед за западными рынками, после того, как вы стали определять расстановку или диспозицию сил в стакане и понимать, в какую сторону может двинуться цена, к вам на помощь приходит третья стратегия. Это стратегия совмещённая со стаканной. Когда только вы видите, что есть некий уровень, который цена не может преодолеть, и в стакане появился сигнал, что этот уровень, скорее всего, сейчас будет взят, то вы открываете позицию в сторону пробоя уровня с большой долей вероятности, исходя из того, что вы видели в стакане, и играете на пробой уровня. Что такое пробой уровня? В большинстве случаев за уровнем выстраиваются стоп-заявки. При пробое этого уровня, срабатывают стоп-заявки участников рынка, которые ставили против текущей тенденции, в следствие чего возникает резкий рост или падение цены в зависимости от того, куда был пробит уровень. Представим, что уровень был пробит вверх, то есть мы пробили какой-то важный уровень. В след за ним пошли стоп-заявки на покупку, поскольку все стояли в шорте и выставили свои стоп-заявки за этим уровнем. Происходит так называемы short-squeeze. В след за этим цена резко двигается вверх и может буквально за доли секунды пройти большое расстояние. Таким образом скальпер за секунду-две может заработать неплохие деньги, только играя в пробой уровня и ожидая срыв стопов. Я также неплохо применяю не только горизонтальные уровни, но и уровни тренда. При пробое хорошего тренда происходит тоже самое, что и при пробое сильного уровня сопротивления либо поддержки. Цена также срывается вниз, и ты можешь буквально за пару-тройку секунд заработать вполне приличные деньги.
Четвёртая стратегия скальпинга — это торговля на новостях. Она является одной из интереснейших и самых опасных стратегий. Мы знаем, что в США выходит статистика по макроэкономике. В нее входит: число безработных, количество обращений за пособием по безработице, ВВП, количество новостроек и т.д. Похожая статистика выходит также и в Европе. Европейская статистика чаще влияет на валютные пары такие, как евро/доллар. При выходе важной макроэкономической статистики в еврозоне, допустим, в Англии или в Германии, мы видим сильные движения в паре евро/доллар. Что касается фьючерсных и фондовых рынков, то при выходе макроэкономики США, мы можем видеть сильные движения на западных индексах. Это очень хороший момент для того, чтобы цена резко рванула либо вверх, либо вниз. К примеру, в 16.30 по московскому времени выходит статистика по безработице в США. В этот момент мы должны сосредоточится, полностью наблюдая за движением графика фьючерса на S&P 500. Если в момент выхода статистика цена фьючерса S&P дернулась резко вверх, то мы в этом случае покупаем наш фьючерс, допустим, на индекс РТС. Это означает, что в момент выхода статистика была положительной, и фьючерс на S&P дернулся вверх, в след за ним дёрнется и наш рынок, поэтому если вы в первую же секунду успеете войти в рынок, то за пару секунд сможете заработать неплохие деньги. Однако, если вы не настолько быстрый трейдер, либо у вас проблемы с интернетом, и вы вошли уже через секунду или две, то чаще всего вы можете зайти на максимуме этого движения, которое уже на излёте. Торговля на новостях — это торговля сверх быстрая, и вход в сделку уже более чем через 1,5-2 секунды чаще всего приводит к тому, что вы можете сойти на максимум движения, на излёте цены и купить, таким образом, по самой высокой цене, что может привести к тому, что вам придётся продавать гораздо ниже, и тем самым вы потеряете деньги. Поэтому торговля на новостях используется только тогда, когда вы, во-первых, имеете доступ к котировкам западных рынков без задержек, во-вторых, если у вас хороший интернет, и в-третьих, если у вас действительно хорошая реакция, чтобы вовремя войти и вовремя выйти из рынка.
Пятая стратегия скальпинга — это парный трейдинг. Она заключается в том, что вы выбираете два каких-либо актива. Я, например, в своё время выбрал такие активы, как Газпром и Сбербанк. Торгуя на фьючерсе Газпрома и Сбербанка, я видел определённые закономерности. В один день Газпром был сильной бумагой, а Сбербанк слабой бумагой. Когда я видел, какая из этих бумаг слабее, то по этой бумаге я открывал шорт, а по бумаге, которая была сильнее, я открывался в лонг. За день это могло произойти несколько раз. В итоге, это был самый длинный из скальпингов, здесь количество сделок было не велико, но, тем не менее, я мог заработать неплохие деньги, видя слабость одной и силу другой бумаги. Поскольку Газпром и Сбербанк являются самыми ликвидными инструментами фондового рынка России и имеют самый большой вес в индексе, соответственно инвесторы торговали либо одну бумагу, либо другую. И настроение инвесторов очень легко угадывается, когда они уходят из акций Сбербанка, продавая её и покупая акции Газпрома. Я делаю примерно тоже самое: продаю Сбербанк и покупаю акцию или фьючерс Газпрома. Вот эта разница, эта дельта между той бумагой, которая нравится инвестору и той бумагой,
Сбербанк акции
СБЕР. Ближайшие два дня.
Во вторник войдут в силу результаты пересмотра MSCI russia. Учитывая повышенное ГО, нас в ближайшие два дня ждут америкаские горки.
Самым вероятным будет вариантом считаю отскок в понедельник в район 320-321, и укатывание СБЕРа во вторник в район 311. Это лучший вариант для дальнейшего роста СБЕРа.
В случае, если в понедельник пойдем ниже 300, то к концу вторника вернемся к текщим, но это негативный вариант для дальнейшего роста. (на мой взгляд маловероятный вариант).
Третий вариант это пила на текущих с размахом по 10 рублей.
Евген11, Какое влияние на это окажет повышенное ГО?
Сергей Николаев, чем выше ГО, тем ниже возможные плечи, тем больше инструменту надо пройти, чтобы вытянуть на маржинкол.
Евген11, Фьючерсы погоду не делают на основном рынке. На Фортсе вообще нет плечей
Сергей Николаев, срочный рынок и есть плечо. и влияние его на основной рынок не стоит недооценивать
Андрей Станиславович Сидлецкий, согласен, фортс, если в нем объем сопоставимый с акцией (СБЕР, Газпром) всегда дает объёмы для пробоя важных уровней на споте.
Евген11, по сути срочка и рулит спотом
Андрей Станиславович Сидлецкий, срочка — дериватив, и по умолчанию рулить спотом не может. Может давать флуктуации в каких-то точках, но основное на бирже — это владение активом, большие деньги там сидят.
Geist, 1.) фьюч влияет на цену спота через арбитражеров 2.) во фьюче идет четкое разграничеие, сколько куплено, столько и продано. Ведь топливо в виде шортистов для движений вверх надо откуда-то брать. В споте шортистов меньше думаю в разы. 3.)обьемы открытых позиций в СБЕРе, 300-400 тысяч, это 3-4 млн. лотов спота. Это достаточный объём, чтобы двигать спот.
Евген11, я дискутировал по поводу подбора лексики, влияет не равно определяет. Шортокрылы на споте — лишь малая часть движения вверх, как правило резкая и непродолжительная, равно как и шорты на споте — лишь малая часть движения вниз. И в том, и в другом случае спотом в основном движут большие деньги, которые заходят в актив, либо выходят из него (закрывают лонги).
Вопрос на миллион. Как определить вход больших денег и их выход
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
Dur, вот мы и встретились, брат! Меня тоже жаба душит стоплоссом пожертвовать, а потом в 80% случаев мимо носа денежный поезд проносится. Почему именно 290? в случае полножопия все равно ниже улетит, а если этот Омикрон замылят как и Дельту, отскок за сессию до 322 минимум, за две до 332-335
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
Dur, Сауды — 4,5%. Отыграли негатив по нефти. Посмотрим что завтра преподнесет денек. Неизвестно теперь, «разовый» ли это испуг или опять будет волна локдаунов.
Ramak, завтра объявят пандемию, глобальные локдауны и тотальную самоизоляцию, на этом деле ОПЕК+ сократит добычу, нефть уйдет на 200$, на чем случится разрыв пространственно-временного континуума и в мир вторгнутся орки
СБЕР. Ближайшие два дня.
Во вторник войдут в силу результаты пересмотра MSCI russia. Учитывая повышенное ГО, нас в ближайшие два дня ждут америкаские горки.
Самым вероятным будет вариантом считаю отскок в понедельник в район 320-321, и укатывание СБЕРа во вторник в район 311. Это лучший вариант для дальнейшего роста СБЕРа.
В случае, если в понедельник пойдем ниже 300, то к концу вторника вернемся к текщим, но это негативный вариант для дальнейшего роста. (на мой взгляд маловероятный вариант).
Третий вариант это пила на текущих с размахом по 10 рублей.
Евген11, Какое влияние на это окажет повышенное ГО?
Сергей Николаев, чем выше ГО, тем ниже возможные плечи, тем больше инструменту надо пройти, чтобы вытянуть на маржинкол.
Евген11, Фьючерсы погоду не делают на основном рынке. На Фортсе вообще нет плечей
Сергей Николаев, срочный рынок и есть плечо. и влияние его на основной рынок не стоит недооценивать
Андрей Станиславович Сидлецкий, согласен, фортс, если в нем объем сопоставимый с акцией (СБЕР, Газпром) всегда дает объёмы для пробоя важных уровней на споте.
Евген11, по сути срочка и рулит спотом
Андрей Станиславович Сидлецкий, срочка — дериватив, и по умолчанию рулить спотом не может. Может давать флуктуации в каких-то точках, но основное на бирже — это владение активом, большие деньги там сидят.
Geist, 1.) фьюч влияет на цену спота через арбитражеров 2.) во фьюче идет четкое разграничеие, сколько куплено, столько и продано. Ведь топливо в виде шортистов для движений вверх надо откуда-то брать. В споте шортистов меньше думаю в разы. 3.)обьемы открытых позиций в СБЕРе, 300-400 тысяч, это 3-4 млн. лотов спота. Это достаточный объём, чтобы двигать спот.
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
Dur, Сауды — 4,5%. Отыграли негатив по нефти. Посмотрим что завтра преподнесет денек. Неизвестно теперь, «разовый» ли это испуг или опять будет волна локдаунов.
Ramak, завтра объявят пандемию, глобальные локдауны и тотальную самоизоляцию, на этом деле ОПЕК+ сократит добычу, нефть уйдет на 200$, на чем случится разрыв пространственно-временного континуума и в мир вторгнутся орки
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
Dur, Сауды — 4,5%. Отыграли негатив по нефти. Посмотрим что завтра преподнесет денек. Неизвестно теперь, «разовый» ли это испуг или опять будет волна локдаунов.
Ramak, завтра объявят пандемию, глобальные локдауны и тотальную самоизоляцию, на этом деле ОПЕК+ сократит добычу, нефть уйдет на 200$, на чем случится разрыв пространственно-временного континуума и в мир вторгнутся орки
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
Dur, Сауды — 4,5%. Отыграли негатив по нефти. Посмотрим что завтра преподнесет денек. Неизвестно теперь, «разовый» ли это испуг или опять будет волна локдаунов.
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.
СБЕР. Ближайшие два дня.
Во вторник войдут в силу результаты пересмотра MSCI russia. Учитывая повышенное ГО, нас в ближайшие два дня ждут америкаские горки.
Самым вероятным будет вариантом считаю отскок в понедельник в район 320-321, и укатывание СБЕРа во вторник в район 311. Это лучший вариант для дальнейшего роста СБЕРа.
В случае, если в понедельник пойдем ниже 300, то к концу вторника вернемся к текщим, но это негативный вариант для дальнейшего роста. (на мой взгляд маловероятный вариант).
Третий вариант это пила на текущих с размахом по 10 рублей.
Евген11, Какое влияние на это окажет повышенное ГО?
Сергей Николаев, чем выше ГО, тем ниже возможные плечи, тем больше инструменту надо пройти, чтобы вытянуть на маржинкол.
Евген11, Фьючерсы погоду не делают на основном рынке. На Фортсе вообще нет плечей
Сергей Николаев, срочный рынок и есть плечо. и влияние его на основной рынок не стоит недооценивать
Андрей Станиславович Сидлецкий, согласен, фортс, если в нем объем сопоставимый с акцией (СБЕР, Газпром) всегда дает объёмы для пробоя важных уровней на споте.
Евген11, по сути срочка и рулит спотом
Андрей Станиславович Сидлецкий, срочка — дериватив, и по умолчанию рулить спотом не может. Может давать флуктуации в каких-то точках, но основное на бирже — это владение активом, большие деньги там сидят.
Geist, речь идёт не о предсказаниях и прочих волшебных граалях. речь идёт о том, что природа фьючерса подразумевает определение цены спота в будущем. а ты чем торгуешь покупая акцию? настоящим? нет. настоящим ты платишь цену за будущее. рост цены акции или доходность
Андрей Станиславович Сидлецкий, фьюч — это дериватив, производное от цены актива. С каких это пор производное от базы определяет цену базы? К тому же фьюч используется для хеджа, и ты не сможешь вычислить никогда, какая доля в нем использована для этого.
Geist, с тех пор когда ты начинаешь думать о приобретении базы. с этих пор он и начинает влиять на цену
Андрей Станиславович Сидлецкий, нет предмета для дискуссии. Сходи к крупным куклам, к морганам там или к голдманам и спроси у них: эй, рептилоиды, а почему вы в прогнозах выставляете таргеты по активам, а не по фьючам? Ведь именно фьючи определяют цену спота в будущем. Вы наверное нас развести хотите 😉
Geist, они и прогнозируют цену нефти и золота во фьючерсах
Андрей Станиславович Сидлецкий, потому что это товарные рынки и ты не можешь владеть долей в нефти 😉
Geist, владея акцией ты тоже не владеешь долей в бизнесе. ты имеешь право на получение прибыли, которую она может получить, а может и нет. ну часть возмещения вложенных средств по номиналу в случае банкротства
Андрей Станиславович Сидлецкий, это шутка такая? 😉
Geist, Эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
ну незнаю…
Андрей Станиславович Сидлецкий, а кто же имеет право на участие в управлении акционерным обществом, дед мороз может быть? 😉
на участие в управлении акционерным обществом
Самое интересное, что определение начинается с того, что ты пытаешься опровергнуть 😉
Geist, я понял уже)))что оплошность в риторике допустил)) в следующий раз подготовлюсь))
Базовое вознаграждение выплачивается при условии, что член Наблюдательного совета принял участие не менее чем в половине проведенных заседаний Наблюдательного совета Банка.
Действующий размер базового вознаграждения установлен (изменен) 27 мая 2016 года решением общего собрания акционеров Банка по итогам 2015 года и в настоящее время составляет 5,9 млн рублей (с 2013 года по 2015 год его размер составлял 4,2 млн рублей).
Geist, ну всёё)) воодушевил)).
Андрей Станиславович Сидлецкий, на борьбу с жирующими буржуями из совета, надеюсь? 😉
Geist, сначала коварный план составлю) с Эни нужно будет посовещаться, он же главный демиург и за дело )
Андрей Станиславович Сидлецкий, кто такой Эни
Посмотрел, объемы были не запредельные и большая часть падения по сути была сделана утренним гэпом. Поглядим, что дальше будет. Предлагаю добавить пункты 5 и 6 в расстрельные списки, когда мы придем к власти:
1. политики
2. журналюги
3. биржевые аналитики
4. психотерапевты
5. климатологи
6. вирусологи
Geist, согласен. но и п. 2 — блумберг добавить — полная люстрация с занесением в грудную клетку!
PsyGeniy, этих на столбы, хотя лучше на кресты, чтобы помучились, они одновременно пп.1-2-3.
Geist, надо их всех по типу казни разделить, обязательно.
Advocate,
Доброе утро, подскажите возрослым дядям, что делать, когда месячные приходят слишком часто? 🤓
Подождать? Или во все тяжкие окунуться?
Прокладки в виде золота купить? Надолго ли?
Дмитрий, у тебя же таблица по ежедневной цене Сбера есть, чего ты переживаешь?
Advocate,
Да. Есть. Но я шортить не умею. Риск ап такой что Сбер он хитрый, всех накажет 🤓🧦
Мы тут спалили ГОГу наши планы. А он, поковыряв в носу и мозгу, пульнет тест на 500
Он же художник, ему все можно
Кстати, +26% вчера на Модерне. Знатно порезвились
Дмитрий Иванович,
Спасибо конечно за рекомендации. Но эта практика отнимает кучу времени нервов и профессионального умения думать, решать головоломки, причём оперативно. На все это нет ни желания, ни времени, ни настроения. Рисковать заработаным профитом что бы скормить его банку?
Сейчас падение рынков связано с очевидной неопределённостью ситуации. Вроде и падать никто не хочет, и расти не получается. Вроде и упали прилично, а вроде и порасти бы ещё можно.
Получается резкое непонимание куда ж двинуть рынок. Толи в запил, то-ли в вниз. Сопротивление этой силы неопределённости очень сильно. К тому же многие бумаги перегрета. Но не все.
На мой взгляд Сберу падать вообще не резон. Но ЦБ даёт такие директивы от которых ни один банк не может устоять
Цель — отнять у спекулянтов и инвесторов ликвидность. Забрать ваш кеш и подсадить в лонг
Когда много гуляюшей ликвидности, это порождает разгул инфляции. А так принуждают скупать облигации или создают ложные каналы для отскока, что бы заставить вас покупать. И сидеть ждать, пока рынки остынут. Может и год, а может пол года.
Тут банки по любому в плюсе останутся. Опустят рынки, до нужных им уровней, и зная план начнут скупать все что стоит дёшево.
А мы, оставшись в лонг будем просто тихо мирно наблюдать как кто то скупает дно. Игра в кошки мышки. Тут заработает тот, у кого больше ликвидности останется в колоде
Ниже, на графике утонувшей подводной лодки все наглядно показано.
Дмитрий, мой совет касается только шорта внутри дня и недели в ситуации полной неопределенности. Для принятия решения у вас 25-50 минут с открытия сессии в Сбере и 5-10 минут в Газпроме. КАК ПРАВИЛО, с редкими исключениями. Далее 2 минуты на стопы и заявки. А вот для принятия решения нужно поработать в предыдущий день и поинтуичить графики. Не так это долго. А далее теория вероятности с поправкой на ваши мозги.
Дмитрий Иванович,
Не, я думаю, что уверено шортить можно не такие сильные бумаги. Есть же примеры и более слабых, у которых прямо дно нарисовано красками. Но майнить в шорт лучше, на мой взгляд от края одного канала к другому каналу.
По тем же уровням, по которым они поднимались
Яркий пример Майл, Х5…
Все думали, почему бумаги так долго валятся вниз? А они ищут ист дно
И, кстати, та длиная сопля на годовом, говорит о формировании среднесрочного похода наверх. Из растущего локально канала, такая длина сопля вниз — признак отрисовки границы
Так что бабушка начала говорить
А индекс Израиля тем временем отыграл значительную часть утреннего падения.
Пожалуй не буду я пока жадничать (на случай ядерной войны). Д 290 руб. по Сберу воздержусь от покупок. Не дадут и пойдем вверх? — ну и слава Богу. Пойдем вниз — значит правильно сделал, что раньше не купил.