Поводыри для акций ммвб
поводыри
А помните, когда-то мы торговали фьючерс РТС глядя на индекс DAX?
Лет 10-12 назад торговали фьючерс РТС, используя в качестве поводыря фьючерс на индекс немецкой биржи DAX. В общем-то был кризис, всё было скоррелировано неплохо, поэтому ходили все индексы вместе, но все-таки европейский рынок по понятным причинам считался ведущим, поэтому наши индексы ходили вслед.
Вот интересно, сейчас кто-то из тех кто торгует фьючерс РТС, смотрит на DAX?
Почему весь алготрейдинг работает с сигналами, теханализом итп, а не со следованием одного за другим?
Балуюсь акциями где то 5 лет. Начинал с инвестиций, но страх потери депозита на сильных просадках (98г, доткомы,2008, 2014) заставил нанять «управляющего» на дейтрейдинг по тренду. Впринципе, с 2015, свои 15-25% годовых делается. Кто то скажет, можно было бы не рыпаться и просто вложить в сипи и делать больше, но уверен, многие понимают, что даже если сипи обогнал дейтрейдинг, это значит только то, что давно не было хорошей взбучки, после которой можно отрастать лет 6. Ну, или можно было в 2015 году поставить 100р на красное и радоваться тому, что в 2020 ставка сыграла. Это примерно из той же серии.
К чему я все это? К тому, что никому не хочется ловить черного лебедя, а хочется иметь некое подобие «стабильного бизнеса».
Мне давно не дает покоя идея, что можно на коротких промежутках 30 — 120 сек ловить движения одних инструментов за другими с вероятностью хотя бы 0.6. Для этого сейчас поставил задачу прогерам (у меня небольшая it компания, но сам я гребанный гуманитарий) собирать и привести к общему знаменателю данные по сотням компаний, с большой волатильностью, из разных отраслей, типо карнивал, спирит, маси итд плюс конечно же крипта.
Зашел на инструменты «Форекс-Клуба» под названием акции:
Потом пробежался навскидку по котировкам Apple, Microsoft и Mobile TeleSystems, дальше не стал, потому что движутся они на удивление синхронно.
И как эллиотчик сразу же не поленился посчитать волны, батюшки, думаю! Какая синхронность! Вот и разворот по этим акциям тоже близко, ну как так бывает?
Кто ж тогда у них всех поводырь? Дядя Трамп?
Поводыри утратили значение? Нефть, S&P и прочее
В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок.
Таблица 1. Корреляции за три последних года
Поводыри утратили значение? Нефть, S&P и прочее
В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок.
Таблица 1. Корреляции за три последних года
| Индексы/ Поводыри | RTSI | IMOEX | USDRUB | BRENT | GOLD | MIACR | S&P |
| O&G | 69.0% | 90.9% | -9.5% | 26.4% | -3.5% | -3.5% | 15.2% |
| M&M | 47.0% | 70.5% | -3.0% | 14.1% | 0.1% | -1.1% | 9.2% |
| FNL | 74.6% | 81.0% | -29.8% | 25.7% | -2.0% | -1.0% | 16.0% |
| PWR | 52.3% | 57.8% | -19.1% | 14.6% | 3.5% | 1.6% | 12.6% |
| CGS | 33.0% | 49.6% | -2.0% | 10.2% | -4.8% | -5.4% | 4.1% |
| RTSI | 100.0% | 81.3% | -55.2% | 43.7% | 3.5% | 2.2% | 23.3% |
| IMOEX | 81.3% | 100.0% | -19.1% | 29.7% | -2.5% | -2.4% | 16.7% |
Таблица 2. Корреляции за десять последних лет
Индексы/ Поводыри
Выводы.
1. Предположение о ослаблении связи нашего рынка с американским подтвердилось. Раньше корреляции были сравнительно высокими. В последние три года эта связь значительно снизилась, особенно в рублевых индексах. В валютном индексе РТС корреляция с фьючерсом SNP прослеживается, она равна 23,3%, но раньше она была гораздо выше — 38,9%.
2. Нефть по прежнему является основным из драйвером нашего рынка. Корреляции снизились, но они остались высокими.
3. Курс доллара ожидаемо определяет динамику индекса РТС. Отчетлива связь доллара с финансовым сектором. С другой стороны, связь доллара с металлургическим и потребительским секторами отсутствует. Предположительно, усиление общих рисков в связи с падением рубля компенсируется для металлургов дополнительными экспортными прибылями за счет девальвации.
4. Золото и ставки МБК практически не оказывают влияния на наш рынок. По крайней мере, на уровне секторов.
5. В разрезе секторов, наибольшая корреляция наблюдается с индексом Московской Биржи. Эта корреляция особенно высока с нефтегазовым сектором — 90,9%. По-прежнему, российский рынок это в первую очередь рынок нефтегазовых компаний.
Индикаторы-поводыри в торговле криптовалютами или эффект Трумана в действии. Слабые корреляции на вооружении трейдера
На биржах акций трейдеры нередко используют технику торговли с использованием индикаторов-поводырей. Принцип предельно прост. Если движение торгуемой вами акции с запозданием повторяет движение какого то индекса, этот индекс является предсказателем (оракулом) для данной акции.
Очевидно, что успех такой техники базируется на стабильности ответных движений торгуемого вами инструмента в ответ на движения индикатора-поводыря. Если повторения происходят лишь изредка, необходимо искать «предсказателя», который будет более успешным.
Но… возможно ли применение индикаторов-поводырей в торговле криптовалютой? На биржах акций частенько в роли индикаторов-поводырей используются составные и производные индексы от акций, акции конкурирующих компаний и т.д.
Предварительно зададимся вопросом: что такое ожидания на рынке акций? Это прежде всего вера. Часто курсы акций не имеют четкой привязки к размеру и видам активов. Как пример: насколько мы верим в то, что технологии углеводородов изжили себя? Если вера в «ветряки» будет неисчерпаема, очевидно, что акции соответствующих компаний взлетят вверх. В этом нет никакой магии.
В криптомире вера приобретает еще более весомый характер. Именно вера является основой курсов криптовалют. Вы видели веру в ее концентрированном виде? Взгляните на графики криптопар. Это она.
А что если. одна криптовалютная пара поможет предсказывать поведение другой? Другими словами, существуют ли связки: ведомая криптовалютная пара и ведущая криптовалютная пара (индикатор-поводырь). Наблюдая за поведением ведущей криптовалютной пары мы сможем предсказывать движение ведомой криптовалютной пары. Насколько много таких связок? Об этом и пойдет речь.
По традиции в качестве источника данных о парах криптовалют рассматриваем криптобиржу Binance. В качестве средств обработки будем использовать Python 3.7.7. Задействуем такие библиотеки как: scipy, numpy, pandas, plotly. На момент написания данного исследования мы располагаем историческими данными о 1160 /Количество криптопар на Binance постоянно растет. На момент выпуска данного исследования величина была выше указанной/ криптовалютных парах. Будем рассматривать часовые данные. Добыча данных производится с использованием API Binance. Объем выборки — 90 периодов /90 периодов это 90:24 = 3,75 суток/. Рассматриваем все имеющиеся на момент написания данного исследования криптовалютные пары.
Предметом рассмотрения будет следующий показатель:
Growth_rate_Close = Цена_закрытия_текущий_день / Цена_закрытия_предыдущий день
Т.е. если, например, данное отношение равно 1,015 — цена закрытия увеличилась на 1,5%. Если значение, например, составляет 0,98 — значит цена упала на 2%. Таким образом, анализируем не абсолютные значения цен закрытия пар криптовалют, а их приросты.
Техника поиска поводыря предельно проста. Делаем предположение что некоторая криптопара, пусть, например, это будет pair_aavebusd_1h является хорошим индикатором-поводырем для криптопары pair_aavebtc_1h.
Нам необходимо проверить утверждение: если pair_aavebusd_1h вырос час назад, сейчас, в этом часе должен вырасти и pair_aavebtc_1h. Если такая связь существует и имеет хороший уровень значимости, можем говорить о том что для криптопары pair_aavebtc_1h найден индикатор-поводырь — это pair_aavebusd_1h. Другими словами, анализируя взаимосвязь, данные по индикатору-поводырю мы берем из предыдущего периода.
Речь здесь не идет о регрессионном анализе. Нам необходимо определить лишь тесноту и направление взаимосвязи. Мы не говорим о том на сколько будет расти ведомая криптовалютная пара, в зависимости от значения индикатора поводыря (ведущей криптовалютной пары). Мы не пытаемся здесь вывести функциональную зависимость такого отношения. Нам достаточно лишь ответить на вопрос — будет ли она расти вслед за поводырем и насколько устойчива такая связь.
Забегая вперед отметим, что возможно существование и анти-поводырей — когда имеется связь но… со знаком минус (т.е. повышение ведущей криптовалюты сопровождается снижением ведомой криптовалюты).
Итак, в нашем распоряжении данные более чем о 1160 криптовалютных парах /Количество криптопар на Binance постоянно растет. На момент выпуска данного исследования величина была выше указанной./. Необходимо вычислить: как каждая криптовалютная пара может прогнозировать остальные более чем 1159. Python в помощь!
Ранее в статье «Как и чем анализировать связи криптовалютных пар?» отмечалось, что для анализа связей криптовалютных пар можно использовать коэффициент корреляции Спирмена (не Пирсона) ввиду того, что движения криптовалютных пар не подчиняются нормальному распределению. Он то и будет взят нами за основу.
Попарных сочетаний от более чем 1160 криптопар великое множество. Найти точное количество в принципе возможно по следующей формуле.
Именуется она как количество сочетаний из n по k (k в данном случае равно двум). Это поистине гигантское количество с учетом объема располагаемых данных. Но… нам не нужны все сочетания. Интерес представляют лишь те взаимосвязи пар, которые имеют практический интерес. В связи с этим, выделим лишь те связи, которые имеют значение коэффициента корреляции выше чем 0.4 В результате имеем выборку наиболее сильных взаимосвязей между криптопарами. Она имеет следующие характеристики:
Из за того, что мы отсекли срединную часть выборки возникли левый и правый «столбы». Итак… есть ли повод печалиться?….
Запасемся терпением и рассмотрим несколько полей корреляций. Примером послужат следующие пары: pair_adabnb_1h и pair_adatusd_1h; pair_adabusd_1h и pair_dotbkrw_1h; pair_algotusd_1h и pair_avabtc_1h; pair_audbusd_1h и pair_hbarbusd_1h.
На этом поле корреляции пара pair_adabnb_1h выступает в качестве индикатора-поводыря (приросты ее цен закрытия расположены на горизонтальной оси), а пара pair_adatusd_1h является ведомой. Облако значений, имеет форму эллипса. Цвет точек — это «новизна» данных.
Не стоит забывать что мы имеем дело с временными рядами. Наиболее ранние данные имеют синий цвет; по мере того как они приближаются к самым поздним, они приобретают желтый цвет. На всех четырех графиках видно что цвета довольно хорошо перемешаны (не образуют цветных кластеров). Это говорит о стабильности формы связей внутри корреляционного поля. На последних двух графиках можно наблюдать отрицательную взаимосвязь между криптовалютными парами. В принципе на этом можно было завершать наше исследование, но … существует один любопытнейший момент. Отвлечемся от формул и графиков и вспомним об одном замечательном фильме.
Речь идет о фильме «Шоу Трумана» (англ. The Truman Show) режиссёра Питера Уира. Кинокартина вышла в 1998 году. Джим Керри блестяще сыграл главную роль и был удостоен премии «Золотой глобус». Вы можете ознакомиться с полным описанием сценария фильма на Вики. Мы же вспомним лишь некоторые детали сюжета. Они нам очень пригодятся для того чтобы понять: как могут работать индикаторы-поводыри в торговле криптовалютой.
Итак, главный герой фильма (Труман) живет в иллюзорном мире. Этот мир создан для того, чтобы наблюдать самим Труманом, который сам не зная этого является главным героем реалити шоу. Его жизнь с самого рождения под наблюдением скрытых видеокамер. Город в котором он живет является фактически полигоном для киносъемок. Постепенно, Труман начинает понимать о том, что происходящее вокруг — подделка; ему удается бежать в реальный мир, он становится свободным.
Если посмотреть на фильм с точки зрения численного анализа, можно прийти к мысли: иллюзорный мир который был вокруг Трумана и оставался бы для него реальным если бы он не покидал город (Сихэвэн). Как можно выйти из города? Необходимо встать в его центр и… двигаться в одном направлении. Т.е. при увеличении этой величины — расстояния движения в одном направлении — привычное мировоззрение Трумана способно поменяться полностью. Старая система восприятия мира разрушается, создается новая. Это очень и очень важный момент.
Само существование старого мировоззрения это набор факторов с определенными характеристиками. Изменение одной из характеристик «разрывает купол системы», ее больше нет.
Посмотрите внимательно на положение точек когда индикатор-поводырь (Growth_rate_Close от pair_adabnb_1h) принимает значение выше чем 1,005. Львиная доля точек находится над горизонтальной линией соответствующей значению 1. Здесь индикатор-поводырь в своих предсказаниях практически не ошибается.
Для крайних положительных значений Growth_rate_Close от pair_adabnb_1h в большинстве случаев будут наблюдаться положительные значения Growth_rate_Close от pair_adatusd_1h. Именно тогда индикатор-поводырь будет довольно хорошо работать.
Если значение Growth_rate_Close от pair_adabnb_1h меньше чем 0,995, тогда возникает «зеркальная» ситуация: индикатор-поводырь предвещает падение цены и его предсказания так же успешны. Количество точек которые лежат над горизонтальной линией соответствующей значению 1 минимально. Отметим также вторую зону Трумана на графике:
Обратите внимание как ведет себя индикатор-поводырь в пределах диапазона 0,995-1,005. Какова его эффективность? Он здесь не работает. От слова совсем. Это не что иное как прообраз «города Сихэвэн»:
Вы можете посмотреть на поля корреляций по трем остальным связям. Ситуация очень похожа. Отличие лишь в границах индикаторов поводырей для зон Трумана.
В процессе поиска индикаторов-поводырей важна взаимосвязанность криптовалютных пар. В каждом случае необходимо найти две такие криптовалютные пары где одна является ведущей, вторая ведомой. Кстати, взаимосвязь и коррелированность это не то же самое. Коррелированность говорит, прежде всего о линейной связи. Почему нами используется именно корреляция? Дело вот в чем. Выявление индикаторов-поводырей и оценка их качества связаны с большим объемом вычислений. Мы имеем гигантское количество сочетаний криптопар которые необходимо проанализировать. Корреляция, пусть даже в слабом ее значении, является эффективным способом «отловить» частичную взаимосвязанность криптовалютных пар. Зачем рассматривать слабые значения корреляции? Пусть в целом по всему корреляционному полю не имеется очевидной линейной связи. Но. вполне возможно на отдельных участках корреляционного поля можно будет найти что то интересное! В зонах Трумана индикатор-поводырь работает довольно хорошо. Определение таких участков не составляет особой сложности — достаточно сопоставить темпы приростов ведущей и ведомой криптопар на графике.
Итак, на рынке криптовалют возможно применение индикаторов-поводырей. Некоторые криптовалютные пары могут выступать индикаторами-поводырями для других криптовалютных пар. При этом необходимо понимать, что рынок меняется практически каждую неделю. Возможно появление новых интересных взаимосвязей; появляются новые пары.
Но… почему одна криптовалюта может следовать за другой, каковы фундаментальные причины. На наш взгляд ведущей криптовалюта становится тогда, когда вера в нее приобретает более весомый характер по отношению к ведомой криптовалюте. Но. насколько это вечно? Насколько вера людей постоянна? В один и тот же символ?
Думаем, ответ очевиден. Наблюдайте за рынком. Пользуйтесь данными мониторинга. Вера в символы (в самом широком смысле данного термина) существует и она инертна. Торговля криптовалютой базируется на постоянстве и инертности веры в символы. Используя зоны Трумана вы сможете понять, когда система взаимосвязи двух криптопар становится практически предсказуемой. Очевидно что зоны Трумана с ярко выраженными границами будут присутствовать не для всех криптовалютных пар. Данные могут быть зашумлены выбросами. Анализируйте, изучайте графики полей корреляций. Возможно именно вам, дорогой читатель, удасться первым на определенном графике обнаружить зоны Трумана.
Возможно вам будут интересны исследования / данные:
Поводыри на Российской бирже FORTS. Куда смотрит рынок?
Что понимают под поводырями на РТС?
Трейдеры используют в качестве поводырей графики фондовых индексов Европы и США. В частности это – DAX, S&P 500, SI (фьючерс доллар/рубль), нефть и конечно же индекс ММВБ (на сленге трейдеров «мамба»). Здесь следует отметить, что поводыри актуальны только для фьючерса на индексах РТС.
Суть работы с поводырями проста – трейдер торгует фьючерс РТС туда, куда идет поводырь. Фьючерс на пару доллар/рубль зеркально отражает движение индекса РТС, то есть, если SI падает, то на фьючерсе РТС последует рост. Что касается DAX, S&P 500 и ММВБ – то здесь зависимость прямая, куда идут западные индексы – туда смотрит и РТС. Пожалуй, самый сильный сигнал получается тогда, когда все индексы смотрят в одну сторону.
Для демонстрации этого метода торговли разберем эту схему на примере. Обратите внимание на картинку ниже. На ней индекс S&P500 растет под влиянием хороших данных от американской экономики.
Применяя поводыри на практике трейдер должен обращать внимание на время работы зарубежных бирж. В то же время индекс РТС начинает снижаться именно потому, что большинство трейдеров начнут продавать.
Поводыри прекрасно работают, когда нет новостей, которые накладываются друг на друга. Допустим, выходит занятость по США, и в это же время центральный банк России публикует ставку. В такие моменты не стоит полагаться на поводырей.
Почему поводыри работают?
Рекомендуем прочитать не только увлекательную, но и полезную статью «Открытый интерес применительно к объемам сделок»
Поводыри для скальпинга
Скальпинг – это, прежде всего, умение принять правильное решение без малейших промедлений. Именно поэтому, все разработчики и трейдеры пытаются создать стратегию, которая позволяла бы ловить даже самые незначительные колебания стоимости. Таким образом, если вам удастся поймать движение, то вы его сможете трансформировать в прибыль.
Рассмотрим наиболее эффективных поводырей для скальпинга, которые способны делать результат, кроме того, следует учитывать их торговые особенности и специфику использования. Вполне резонно, что у многих может возникнуть вопрос относительно того, что такое поводырь для скальпинга? Под этим понятием подразумевается показатель, который в определенный момент торгуется гораздо быстрее выбранного финансового инструмента. Поводырем может стать биржевой индекс или актив с корреляцией.
Поводыри для скальпинга позволяют на несколько секунд раньше получить актуальную информацию о ценовом движении выбранного финансового инструмента, собственно при помощи, которого осуществляется заключение торговых операций.
Прежде, чем преступить к трейдингу, вам нужно тщательно отследить динамику поведения поводырей, не говоря уже о том, что следует оценить влияние, которое оказывают поводыри на определенные активы.
Самыми популярными поводырями западного скальпинга являются всемирно известные промышленные биржевые индексы – ДАКС, S&P 500 и т.п. Поведение этих индексов предоставляет возможность поймать стоимость в самом начале трендового движения. Американские индексы также оказывают серьезное воздействие на динамику колебаний отечественных финансовых инструментов. Конечно же, речь идет об индексе РТС.
Как ни странно, но сначала колебания просматриваются на графиках западных инструментов, и только спустя время, аналогичная динамика отображается на российском индексе.
Почему профессионалы отдают предпочтение торговле фьючерсными контрактам на индекс РТС?
Прежде всего, следует сказать о том, что рассматриваемый инструмент характеризуется достаточно высоким уровнем ликвидности. Исходя из этого, даже если вы будете торговать внутри дневных графиков, то вы сможете извлекать из своей работы достаточно серьезную прибыль.
Индекс РТС – универсальный финансовый инструмент, по его котировкам можно открывать как короткие, так и длинные сделки. Комиссионные издержки, взимаемые за совершение торговой операции крайне незначительны, особенно если сравнивать с комиссией по другим активам.
Кроме поводырей западных бирж, на фьючерсный контракт по индексу РТС, оказывает влияние поведение некоторых отечественных финансовых инструментов. Самыми популярными считаются индексы ММВБ, фьючерсы на валюту евро/доллар, а также ценные бумаги, которые в России относятся к голубым фишкам – акции Газпрома или Сбербанка.
Все перечисленные выше финансовые инструменты оказывают различное влияние на индекс РТС. Однако, прежде всего, давайте попытаемся определить, где именно можно ознакомиться с поводырями для скальпинга? Если мы говорим об отечественных индексах, котировках по ценным бумагам и фьючерсам, то все крайне прозаично.
Зайдите на официальный портал рынка ММВБ и в режиме онлайн отслеживайте динамику изменения котировок. Что касается контрактов на разницу западного происхождения, то некоторые торговцы привыкли пользоваться зарубежными брокерскими фирмами, которые предоставляют возможность выхода на американские и европейские фондовые рынки.
Разумеется, что вам совершенно не обязательно использовать реальные денежные средства. Для отслеживания изменения котировок, интересующих вас индексов, можно использовать торговый терминал и демонстрационный депозит.
Практически все российские брокерские конторы не предоставляют возможность выхода на европейские и американские фондовые рынки. В связи с этим, наиболее рациональным решением станет создание торгового счета в зарубежной компании. Таким образом, в дальнейшем вы сможете с легкостью следить за поводырями скальпинга.
Следует подчеркнуть тот факт, что подавляющее большинство зарубежных брокерских компаний, предоставляют возможность трейдинга посредством торгового терминала Ninja Trader. Вполне естественно, что он предназначен для англоязычных трейдеров. Однако если ранее вам приходилось работать с платформой Метатрейдер, то вы без труда освоите незнакомый вам терминал чисто на интуитивном уровне.
Если вы научитесь отслеживать поводырей и понимать их влияние на динамику ценового движения, то результативность вашего скальпинга увеличится в несколько раз.