Широкий индекс акций сша

Позиция успешно добавлена:

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.

Источник

8 индексов акций США, кроме S&P 500 и Nasdaq

S&P 500 — самый известный американский индекс акций, состоящий из 505 бумаг 500 крупнейших компаний. Еще есть Nasdaq Composite и Nasdaq 100, в составе которых много акций технологических компаний.

Это далеко не все индексы акций США. Рассказываем про еще несколько с примерами фондов, которые их отслеживают. Имейте в виду, что фонды на зарубежных биржах доступны только квалифицированным инвесторам или через счет у иностранного брокера.

Dow Jones Industrial Average

Взвешенный по цене индекс акций 30 крупных компаний из всех секторов, кроме транспортного и коммунального. Топ-10 акций — это 54,5% индекса, то есть он сильно зависит от поведения небольшого числа бумаг.

Запущен в 1896 году

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: DIA, CBDJI

S&P MidCap 400

Взвешенный по капитализации индекс акций 400 компаний среднего размера. Состав не пересекается с S&P 500. Топ-10 акций занимают всего 6,5% индекса.

Запущен в 1991 году

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: IJH, IVOO

S&P SmallCap 600

Взвешенный по капитализации индекс акций 600 компаний малого размера. В составе 601 акция, при этом состав не пересекается с S&P 500 или 400. Топ-10 акций занимают всего 6% индекса.

Запущен в 1994 году

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: IJR, USML

Russell 3000

Еще один взвешенный по капитализации индекс, но в отличие от предыдущих он охватывает 98% всех акций американского рынка. В составе 3052 бумаги, а в версии Russell 3000E их еще больше — 3889. Топ-10 акций занимают 24,1% индекса.

Запущен в 1984 году

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: IWV

CRSP U.S. Total Market

Вероятно, самый полный индекс акций американского рынка: почти 4000 бумаг, от акций крупнейших корпораций до компаний микрокапитализации. Топ-10 акций занимают 23,9% индекса.

Запущен в 2012 году, но у CRSP есть данные об акциях с 1926 года

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: VTI

MSCI USA Equal Weighted

В отличие от большинства индексов акций этот взвешен не по капитализации — у акций равный вес. Равновзвешенность восстанавливается при ребалансировках. Всего в составе 625 бумаг, топ-10 занимают 2,47% индекса.

Запущен в 2008 году, но есть данные с июня 1994 года

Фонды на Московской бирже: пока нет
Фонды за рубежом: EUSA

S&P 500 Dividend Aristocrats

Это равновзвешенный индекс, куда попадают акции компаний из S&P 500, повышающих дивиденды хотя бы 25 лет подряд. Сейчас в составе 65 бумаг, топ-10 занимают 17,5% индекса.

Запущен в 2005 году, но есть данные с конца 1989 года

Фонды на Московской бирже: пока нет, но есть похожие — AMDG и FMUS
Фонды за рубежом: NOBL

MSCI USA Minimum Volatility

Состоит из акций крупных и средних компаний и формируется так, чтобы иметь пониженную волатильность. Сейчас в индексе 183 акции, топ-10 занимают 15,22%.

Запущен в 2008 году, но есть данные с мая 1988 года

Фонды на Московской бирже: AMLV
Фонды за рубежом: USMV

Источник

Стратегии инвестирования в S&P 100 и Nasdaq

Как вложиться в американский рынок без использования ETF

Многие инвесторы хотят добавить в свой портфель акции крупнейших компаний США.

Тот же Уоррен Баффетт открыто заявляет, что необходимо делать ставку на американский рынок: «Ничто в принципе не может остановить Америку».

Перед тем как рассмотреть эти индексы подробнее, обозначу идею данной статьи: мы ищем стратегию, которая позволила бы инвестировать в американский рынок самостоятельно, не прибегая к использованию биржевых фондов.

Минусы инвестирования в ETF

Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.

Комиссия, которую взимает фонд за управление активами. Например, на Московской бирже представлен фонд «Акции американских компаний» FXUS от FinEx, который следует индексу Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Его годовая комиссия составляет 0,9% от стоимости активов. На стратегической дистанции это может заметно сказаться на итоговом результате портфеля.

Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.

Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.

Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.

Источник

Фондовые индексы США

Внимание трейдеров и инвесторов приковано к фондовым индексам США, способных своей динамикой «утянуть» за собой весь остальной мир. В наши дни, не имеющие отношения к биржевым торгам, люди слышали хоть краем уха об индексах Dow Jones и SnP, не говоря уж о трейдерах, постоянно отслеживающих их динамику.

На заре биржевой торговли в России был даже термин «поводырь», часто используемый для индекса S&P500 и его производных инструментов. Это означает, что изменения значения указанного актива провоцируют изменения значения и стоимости торгуемых на нашем рынке активов.

Почему же фондовый мир США так важен для фондового рынка России? Ведь, например, Европа и Китай находятся географически ближе, экономических отношений больше с Европой, в которой, кстати, и появились первые биржи (в XV веке). Дело в том, что наиболее капитализированные компании (трансатлантические гиганты) как раз находятся в США и оттуда распространяют свое влияние на весь мир. Поэтому по динамике их прибылей можно говорить об экономических процессах всех стран. Для любой компании листинг на NYSE является предметом гордости и престижа.

Почему же фондовый мир США так важен для фондового рынка России? Ведь, например, Европа и Китай находятся географически ближе, экономических отношений больше с Европой, в которой, кстати, и появились первые биржи (в XV веке). Дело в том, что наиболее капитализированные компании (трансатлантические гиганты) как раз находятся в США и оттуда распространяют свое влияние на весь мир. Поэтому по динамике их прибылей можно говорить об экономических процессах всех стран. Для любой компании листинг на NYSE является предметом гордости и престижа.

Индексов в США насчитывается свыше 1000, причем многие из них образуют целые семейства.

Условно их можно разделить на композитные, в базу расчета которых входят компании различных отраслей, и отраслевые, показывающие динамику развития определенной отрасли. Наиболее распространенные и всемирно отслеживаемые индексы фондового рынка США — Dow Jones, S&P и NASDAQ.

Индекс Dow Jones

Был разработан Чарльзом Доу — редактором The Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Co — в 1884 году. Однако широкой публике индекс был представлен лишь 12 лет спустя, в 1896 году. Тогда же он получил дополнительное название «промышленный». Чарльз Доу (прародитель теории Доу) полагал, что если индекс идет вверх, то он способен утянуть за собой и отдельные акции, и наоборот — если акция растет, а индекс снижается, то наиболее вероятно ожидать снижения акции в ближайшем будущем. Методика расчета данного индекса производится по принципу масштабируемого среднего — среднего арифметического с учетом сплитов (дробление акций) и консолидаций (объединение нескольких — в одну) акций индексной корзины. Промышленный индекс Dow Jones рассчитывается в наши дни рейтинговым агентством Standard and Poor’s, транслируется на биржу NYSE и имеет тикер DJI. Время расчета индекса — с 17:30 до 00:00 (мск). Индексную корзину составляют 30 промышленных гигантов США.

Индексы Dow Jones образуют целое семейство индексов, в которое входят, помимо промышленного (30 компаний), еще Dow Jones Transportation Average (индекс 20 транспортных компаний), Dow Jones Utilities Average (индекс 15 коммунальных компаний), Dow Jones Composite Average — сводный индекс, состоящий из 65 крупнейших компаний нескольких отраслей. Стоит отметить, что семейство Доу имеет свой сайт, где представлено все многообразие индексов Dow Jones, включающее, помимо основных, еще и сегментированные по страновым признакам индексы США, Европы, Азии, а также глобальные индексы.

Индексы S&P

Индекс Standard & Poor’s на текущий день имеет аналогичную значимость с индексом Доу-Джонса, причем некоторые трейдеры (особенно внутридневные) отдают предпочтение именно индексу S&P500 и производным на него инструментам. Индекс S&P500 публикуется с 4 марта 1957 года. Базовыми расчетными периодами приняты 1941-1943 годы, за которые индексу S&P500 было присвоено первоначальное значение 10 пп. С 2006 года индекс рассчитывается как взвешенный по капитализации с учетом free-float. Индекс рассчитывается рейтинговым агентством Standard & Poor’s (которое вместе с Fitch и Moody’s входит в так называемую «большую тройку» рейтинговых агентств). База расчета индекса S&P500 включает 500 наиболее крупных по капитализации компаний акций, которые торгуются на крупнейших фондовых биржах США — NYSE и NASDAQ. Один из наиболее ликвидных производных инструментов — фьючерсный контракт E-MINI S&P — торгуется на данный индекс на бирже CME (Чикагская товарная биржа).

У семейства индексов S&P есть сайт, на котором представлено все многообразие данного семейства. S&P рассчитывает индексы не только рынка акций, но и облигаций, волатильности и товарных активов, а также целые подсемейства различных региональных и страновых индексов, за динамикой и базой расчета которых тщательно наблюдают институциональные инвесторы.

Индекс NASDAQ

На бирже NASDAQ в США традиционно торгуются акции высокотехнологичных компаний и рассчитываются индексы семейства NASDAQ — по акциям, торгуемым на данной бирже. Максимальный интерес для трейдеров представляют индексы NASDAQ 100, рассчитываемый по ценам акций 100 крупнейших компаний, и NASDAQ Composite, определяемый на основании акций всех компаний, торгуемых на бирже. Индекс NASDAQ 100 рассчитывается с 1985 года, а NASDAQ Composite — с 1971 г. Также одним из наиболее крупных индексов семейства является NASDAQ Biotechnology, который рассчитывается на основе цен акций биотехнологических и фармацевтических компаний.

Основные фондовые индексы США крайне важны для трейдеров. Конечно, в некоторые периоды их значение может меняться в большую или меньшую сторону — в зависимости от фокуса внимания рынка, но в любом случае понимать общую направленность их динамики крайне необходимо.

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.

Источник

Основные фондовые индексы США и их особенности

Фондовые индексы США – это сводные значения, которые отображают ситуацию в определённом секторе фондового рынка.

Впервые фондовые индексы стали использоваться в США в конце XIX века, когда Чарльз Доу составил индекс Dow Jones Transportation Average на основе информации о 11 транспортных компаний Америки. Он используется и по сей день и рассчитывается с учётом деятельности 20 грузоперевозчиков. Ещё существуют коммунальный и промышленный индексы Доу Джонса, а также сводный, обобщающий сведения их всех.

Основные фондовые индексы США на данный момент:

1. S&P 500 – сводный индекс агентства Standard & Poor’s, который зависит от акций 20 транспортных, 40 коммунальных, 400 промышленных и 40 финансовых компаний.

2. Dow Jones Industrial – индустриальный индекс, учитывающий акции 30 промышленных гигантов.

3. NASDAQ 100 – это сводный индекс акций биржи NASDAQ.

4. Russell 2000 – состоит из акций 2000 публичных компаний США с малой капитализацией.

5. CBOE Volatility Index – индекс волатильности, рассчитываемой на бирже опционов в Чикаго. Отображает ожидание изменчивости рынка, поэтому часто называется «индексом страха».

S&P 500

Этот фондовый индекс состоит из 500 американских компаний, которые обладают наиболее крупной капитализацией. Список составляется компанией Standard & Poor’s с 1957 года.

Акции компаний, включённых в корзину S&P 500, торгуются на крупнейших биржах США: NASDAQ и NYSE. Индекс считается по капитализации, и вместе с Dow Jones является ключевым ориентиром для инвесторов. Иногда для него даже используются словосочетание «барометр экономики США».

Однако воспринимать S&P 500 как перечень экономических гигантов США, неправильно, потому что в него не включаются проекты с недостаточной ликвидностью акций, а также частные предприятия. Более того, авторы стараются включать в корзину компании из разных секторов экономики, чтобы наиболее полно её охватывать.

В S&P 500 входят акции таких компаний, как:

— Facebook Inc. [NASDAQ:​ FB]
— Apple Inc. [NASDAQ:​ AAPL]
— General Electric [NYSE: ​GE]
— McDonald’s Corp. [NYSE: ​MCD]
— Amazon.com Inc. [NASDAQ:​ AMZN]
— Ford Motor [NYSE:​ F] и другие.

Dow Jones Industrial

Это старейший рыночный индекс в мире, который был создан Чарльзом Доу, когда он был редактором Wall Street Journal. С помощью этого показателя предлагалось наблюдать за развитием промышленного сектора американской экономики. Слово industrial (промышленный) сохранилось в названии как дань времени, хотя на сегодняшний день далеко не все компании из корзины Dow относятся к промышленному сектору.

В наши дни для расчёта Dow Jones используется масштабируемое среднее — общая стоимость 30 акций делится на постоянно меняющийся показатель, расчет которого зависит от количества акций в индексе.

Многие инвесторы не считают Dow Jones достаточно авторитетным индексом, отображающим точную экономическую картину и поведение фондового рынка. В качестве альтернативы многие выбирают S&P 500, состоящий из 500, а не 30 компаний-игроков.

Ещё один недостаток Dow Jones заключается в том, что при его расчёте складываются цены акций отдельных компаний, а затем делятся на общий коэффициент. Из-за этого компании с дорогими акциями часто задают общее настроение всей корзине.

В Dow Jones входят акции таких компаний, как:

— American Express Co. [NYSE: AXP]
— Boeing Co. [NYSE:BA]
— Coca-Cola Co. [NYSE: KO]
— Intel Corp. [NASDAQ: INTC]
— Johnson & Johnson Inc. [NYSE: JNJ]
— WalMart Inc. [NYSE: WMT]
— Visa Inc. [NYSE: V] и другие.

NASDAQ 100

Этот индекс рассчитывается с 1985 года и включает в себя сотню американских компаний с самой большой капитализацией (за исключением финансового сектора). С 1998 года индекс учитывает не только американские компании. Большинство предприятий, которые входят в индексную корзину NASDAQ 100, относятся к сфере высоких технологий, коммуникаций, интернет-маркетинга и смежных направлений.

В индекс входят те же компании, которые присутствуют и в других упомянутых индексах, тот же Facebook Inc. [NASDAQ: ​FB] или Apple Inc. [NASDAQ: ​AAPL], а также и остальные крупные проекты данного сектора.

Сейчас NASDAQ 100 учитывает стоимость акций компаний из США, Канады, Сингапура, Индии, Израиля, Китая, Ирландии, Швейцарии и Швеции.

Для инвесторов NASDAQ 100 является авторитетным показателем благодаря тому, что:

— Предъявляет к своим участникам очень жёсткие требования;
— Существенно зависит от общемировых рыночных настроений;
— Примерно на 10% состоит из компаний не из Соединённых Штатов Америки.

Russell 2000

Индекс начал публиковаться в 1987 году компанией Russell Investments и предлагался для объективного оценивания рынка малых компаний. Существенный рост стоимости и популярности Russell 2000 в 1990-х годах был обусловлен мощными рывками компаний из его корзины.

Ценные бумаги в индексе разделены на два пула: Value и Growth (с низким и высоким темпом роста). Примечательно, что за свою историю Russell 2000 19 раз достигал «смертельного пересечения» (падение ниже 200- и 50-дневных скользящих средних, после чего могло наблюдаться длительное падение рынка), однако всегда благополучно выходил из ситуации и показывал хорошую динамику.

CBOE Volatility Index

Этот индекс рассчитывается на Чикагской бирже опционов, начиная с 1993 года, и обозначается как VIX. Говоря простыми словами, этот показатель демонстрирует общее рыночное ожидание в отношении опционов на S&P 500. Однако важно понимать, что VIX остаётся предположением, а не гарантированным прогнозом.

CVOE Volatility Index обратно пропорционален фондовым индексам, то есть он увеличивается при падении рынка и уменьшается – при росте. Так, например, когда основная масса инвесторов в страхе бежит от рисков, VIX вырастает до 40-45 пунктов. При спокойных торгах с низким общим ожиданием риска он держится в пределах 20 пунктов. Сильное падение волатильности воспринимается тревожно, так как все инвесторы, очевидно, ожидают его роста. Опытные специалисты рекомендует в данном случае фиксировать прибыль.

Зависимость индекса волатильности от положения на рынке хорошо отображает его рост в кризисные 1997, 1998 и 2001, а также в октябре 2008 года, когда он достиг рекорда в 89,53 пункта.

Как инвесторы используют фондовые индексы США и других стран?

Изучение конкретных фондовых индексов даёт инвесторам информацию об общем характере изменения биржевых котировок компаний из определённого сектора или группы.

В целом, отслеживание индексов имеет такие цели:

— Получения информации об общей динамике котировок компаний, входящих в конкретную корзину.
— Получения информации о том, как инвесторы оценивают рынок в текущий момент.
— Долговременного изучения инвестиционного климата в группе компаний, отрасли или стране.
— Получения обобщённых данных об активности игроков на рынке ценных бумаг.

Помимо представленных в нашей статье фондовых индексов США, в мире существуют сотни аналогов, разрабатываемых агентствами и биржами для отображения экономической ситуации в странах и отраслях. К числу ведущих фондовых индексов мира также относятся DAX (30 крупнейших компаний Германии), Nikkei 225 (азиатский аналог S&P 500, состоящий из 225 компаний токийской биржи), FTSE 100 (описывает сотню крупнейших игроков Лондонской биржи), CAC 40 (Парижская фондовая биржа), российские ММВБ и РТС (50 наиболее крупных и ликвидных компаний России).

Источник