Торговля акциями с помощью робота
Торговые Роботы. Нужно ли их бояться (часть I)
И так, как я и обещал, расскажу свое мнение об Алгоритмической торговле или как еще называют, об Роботах.
Хочу сразу извиниться перед маститыми Смарт-Лабовцами, я буду говорить максимально простым языком, хотя такое повествование приемлемо скорее для какого нибудь ДЗЕНа. Но судя по комментариям к предыдущим статьям и задаваемым вопросам, довольно много господ имеют смутное представление о Роботах или вообще не представляют, что это такое.
Торговый Робот это конечно не железный человечек, с компьютером в голове на 250 процессоров, который вместо вас сидит за монитором и стучит по клавишам. Это довольно маленькая компьютерная программка, работающая в вашем Торговом Терминале (в мобильном приложении роботов я не встречал). В эту программу — Робота от терминала, передаются данные о сделках на бирже и Робот на основании этих данных принимает торговые решения. Роботы могут работать в двух режимах, именно Робота (когда программа сама совершает сделки) и Советника, когда программа подает вам сигнал о событии (СМС, Звонок, Надпись на пол экрана), а вы сами принимаете торговое решение.
Каждому Роботу, изначально, обязательно задаются 5 основных параметров (ну как 3 закона Робототехники Айзека Азимова, если кто читал в детстве фантастику)
1. Тайфрейм на котором будет работать робот. Сменить в дальнейшем не удастся, придется пересоздавать нового Робота.
2. Тикер, робот будет работать только с этим инструментом. Переключить на другой инструмент не получится, придется пересоздавать.
3. MaxLong, MaxShort Эти параметры можно менять в процессе работы Робота. Вот и ответ на «Вот Робот возьмет и сольет весь депозит» Ну не задавайте эти параметры на всю «котлету», лучше запустите 100 роботов, задав каждому по 1% от «котлеты». Кроме того задается параметр «Остановить Робота если убыток составит Х% от MaxLong».
4. Q = x * Lot. В общем, этот параметр, задает каким объемом инструмента Робот будет оперировать в каждой сделке покупки — продажи, задается в штуках, должен быть кратным торгуемому лоту. Можно менять в процессе торговли.
5. Группа параметров определяет торговую стратегию и параметры встроенных вами в Робота индикаторов. Эта пожалуй самая важная группа, определяет сколько и как вы будете зарабатывать или терпеть убытки на своей стратегии. Именно поэтому, я не буду вам продавать Роботов, нормальный, стабильно работающий Робот, легко загоняется в убыток неправильным заданием этих параметров, а потом полетит г… но на вентилятор. Купленный Робот, это «черный ящик», а созданный вами, вы всегда сможете отремонтировать и понимать принципы его работы.
Вообще Робот создается довольно просто, либо во встроенном в некоторые Торговые Терминалы конструкторе Роботов, или в специальных программах конструирования Роботов. Если немного понимаете в программировании созданного Робота можно подкорректировать даже в блокноте.
Стратегия в Роботе работает примерно следующем образом:
1. Если предыдущий бар закрылся на А (параметр) % выше «скользящей средней»(встроенный вами индикатор) с периодом Б (параметр), и RSI (встроенный вами индикатор) больше В (параметр) и падает Г (параметр) баров в подряд закрываем Лонг и открываем Шорт на Q штук.
2. Если предыдущий бар закрылся на Д (параметр) % ниже «скользящей средней» (встроенный вами индикатор) с периодом Б (параметр), и RSI (встроенный вами индикатор) меньшее Е (параметр) и растет Г (параметр) баров в подряд закрываем Шорт иоткрывает Лонг на Q штук.
У нас получились в стратегии параметры А, Б, В, Г, Д, Е, которые нам и нужно правильно настроить. В общем случае одному и тому же Роботу, для нормальной работы на каждом Таймфрейме и каждом Тикере нужно настраивать параметры.
При правильной настройке параметров мы можем получить вот такие эквити. Это работа реальных двух моих Роботов (торговых стратегий) на разных тикерах на разных тайфреймах и разных рынках.
1. Это Робот №1 на Петербургской Бирже доллары.
2. Это Робот №2 на Московской Бирже рубли.
3. Это Робот № 1 на Московской Бирже рубли.
4. Это робот №2 на Петербургской Бирже евро.
Как видите суммы прибыли на роботах не большие, но они и торгуют маленькими пакетами на маленькие суммы порядка 100 — 200 евро и доллар и 10 000 — 20 000 рублей каждый… Как я писал выше, лучше открыть 50 Роботов на на один тикер, разрешив каждому торговать маленьким капиталом равным 1/50, чем вложить все в один Робот, как все яйца в одну корзину. Как видите, один и тот же Робот может вполне успешно работать на разных тикерах и рынках.
PS. Я изначально не хотел выкладывать скрины, но уж очень много коментов было про сливы Роботов, мое инфоцыганство, и что я начну продавать Роботов, Курсы или книжки. Нет, я ничего продавать никому не буду. Я попробую объяснить как реально можно торговать с Роботами созданными своими руками, и заработать на досрочную пенсию.
Некоторые мне пишут, что досрочная пенсия это не цель. Но я отработал на производстве в итоге 32 года, и мне повышают возраст выхода на пенсию. Они считают что я смогу после 65 прожить еще 18 лет до 83 лет( срок «дожития» за которой, по расчетам ПФ, я получу сумму равную взносам в пенсионный фонд со средней зарплаты). Но у меня всегда была зарплата выше средней, то есть мне не светит отбить взносы. И я не хочу быть ослом который бежит за пенсионной морковкой. Это мое мнение, и я его никому не навязываю.
Сегодня я планировал рассказать про моих Дивидендных Роботов, почему я их так называю, отношу к этому классу и по какому принципу выбираю дивидендные акции, но уже получилась довольно длинная статья. Отложу на следующий раз.
Что не делай, все равно найдутся кто на вентилятор кидать будет. Поэтому говорю сразу, а верить или нет это дело каждого.
Приведенные выше скрины это не Мартингейл, не подгон на истории и не вырезка кусочка. Это 2е реализации в роботах Одной инвестидеи. Специально сделанной на обычной платформе где есть встроенный простенький редактор роботов. Сделал и запустил когда решил попробовать написать про Пенсию и Роботов. Роботы реально работают с дат которые вы видите на скринах, и реально показывают такие результаты. Это результаты после вычетов всех комиссий брокера. Роботы запущены на Москве и Питере, на нескольких тикерах каждый, на каждой бирже. Приводить скрины всех Роботов места не хватит. Что будет в будущем, я не знаю, но в инвестидее заложено падение на 20%. Пока Роботы именно так работают.
Как начать торговать с помощью робота?
Ориентироваться в мире трейдинга нелегко. А еще возникает множество вопросов, к ответам на которые нужно быть готовыми.
«Какой алгоритм? Какая стратегия? Только бы отыграться, ведь Майбах уже почти мой. ». И вac несет волной импульca в катастрофический минус.
Здесь следует упомянуть о необходимости постоянного увеличения багажа знаний и их опробацию на практике. Именно это вместе с самоконтролем и дисциплиной позволит уверенно чувствовать себя на рынке.
Согласно биржевой статистики, около 50% сделок совершается роботами. И это данные за «вчера».
БИPЖEBOЙ POБOT — ЧTO ЭТО?
Роботов используют на таких фондовых рынках, как — FOREX, FORTS, CME. Poбoты функционируют в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом.
Выбрав первый режим, вы просто наблюдаете за его действиями. Участие тредера здесь не требуется, все происходит по определенному заранее заложенному алгоритму. Но ответственность за результат торгов все равно лежит на игроке, установившем программу.
Если вы выбираете второй режим, тo функция бота заключается в отправке сигнала и рекомендации по открытию или закрытию сделки. А вы сами дoлжны пpинять peшeниe.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Доходность торговых роботов выражается не только в финансовом выражении, а и во временном. Они могут приносит прибыль круглосуточно, ведь компьютерная программа не знает усталости.
Ocнoвныe пpeимущecтвa биpжeвыx poбoтoв:
1) Возможность заниматься своим делом, работать, а не «пялитьcя» нa графики до рези в глазах. Bы мoжeтe спокойно поехать в отпуск или проводить время с семьей, пока робот за вас активно увеличивает ваш капитал.
2) Никакого эмоционального перегруза и психологического давления во время торгов. Ведь постоянная торговля — этo для трейдера большой стресс. Вы просто наслаждаетесь жизнью и движение на бирже вам только в радость.
4) И наконец, как только поступил сигнал на заключение сделки, робот реагирует мгновенно. Такая скорость реакции, отслеживания информации и ее обработки дocтупнa нe кaждoму.
Ho у любoй, даже золотой медали, есть и обратная сторона.
Kaким бы идеальным робот не был, все же торговля на бирже с помощью роботов имеет свои «минуcы»:
1) Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. He paз случались ситуации, когда был резкий рост доллара по отношению к рублю, мнoгиe poбoты нe мoгли cпpaвитьcя co cвoим зaдaниeм. Трейдеры теряли деньги.
2) При использовании робота т орговцы вынуждeны платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.
3) Необходимость регулярной модернизации программы, поскольку нужно следовать за развитием рынка.
Робот, торгующий на форексе, обеспечит трейдеру получение прибыли за короткий период. Установленная программа обработает данные по множеству графиков и даст рекомендацию или самостоятельно осуществит сделку по валютной паре в оптимальное время.
Главное преимущество умных помощников — автоматический выбор лучших условий для проведения операции с целью сокращения потерь. Особенно это важно, если не просматривается визуально направление тренда.
ГДЕ ПРИОБРЕСТИ БОТА?
На платформе Tradematic вы можете приобрести готовую торговую стратегию или создать свою. Она рассчитана на новичков в трейдинге, имеет приятный интерфейс и несложна в управлении.
Еще вариант — найти хорошего программиста, который создаст такого робота на основе вашей торговой системы. Только будьте осторожны, тщательно выбирайте специалиста. Недобросовестный человек, получив доступ к вашей системе, может использовать ее в своих целях.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Опытные трейдеры не советуют всю свою торговлю строить только на роботах. Рынок очень изменчив и бот может не среагировать на резкое изменение тренда. На бирже всегда можно заработать, как с роботом, так и без него. Как говориться, было бы желание.
Написать своего робота можно и самому. Но здесь важным пунктом будут четкие алгоритмы и наличией отработанной торговой системы. Иначе, что в него заложите — свой интуитивный трейдинг?
Хотите написать пошаговый алгоритм и создать работающую торговую стратегию? Cмотрите программы и курсы от Александра Герчика и выбирайте то, что необходимо именно вам
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Как зарабатывать с торговым роботом: особенности создания и виды программ для автотрейдинга
В предыдущей статье мы разобрались с понятием алготрейдинга. Напомним, что алгоритмическая торговля — это трейдинг с использованием автоматизированной системы, которая размещает заявки на сделки и управляет ими с минимальным участием самого инвестора. Торги проходят по заранее прописанному алгоритму. Сегодня мы расскажем подробнее об устройстве и видах торговых роботов.
Торговый робот — это программа для автоматизации сделок на бирже. Алгоритм содержит ряд правил, которые позволяют ему отслеживать моменты для максимально выгодной покупки/продажи активов. Биржевые роботы автоматически анализируют ситуацию на рынке на основе графиков, новостей, отчетов компаний и других данных. После определения вариантов удачных сделок либо программа самостоятельно проводит торги, либо это делает сам трейдер.
Торговые роботы для биржи по принципу действия напоминают профессиональных инвесторов, которые самостоятельно отбирают и анализируют информацию. При этом трейдеру, использующему такую программу, не нужно знать на память статистику, следить за всеми новостями рынка, мониторить сводки и выполнять другую рутинную работу.
Чтобы приступить к автоматической торговле, можно создать или скачать торгового робота. Зачастую такие программы разрабатываются не с нуля, а на основе уже готового алгоритма. Если робот создается из ничего, в первую очередь составляется четкий план всех задач, которые он будет выполнять. Особое внимание стоит уделить стратегии, о правильном выборе которой мы расскажем в следующей статье нашей рубрики об алготрейдинге.
Для технической реализации торгового робота необходимо использовать один из языков программирования:
Если использовать готового биржевого робота могут даже начинающие трейдеры, то разрабатывать такую программу должен опытный специалист. От правильности создания алгоритма зависит его эффективность, поэтому программисту понадобятся знания особенностей торговой системы, умение применять тестирующие системы, быстро выявлять и устранять ошибки.
Если программисту не хватает практических навыков для создания качественного робота, можно использовать специальные платформы для алготрейдинга: TSLab, MetaTrader (одна из самых популярных), TradeStation и др.
Программа для алготрейдинга может быть автоматическая или полуавтоматическая. В первом случае все действия от поиска сделок до их совершения осуществляет робот. Такие системы могут просчитывать условия для покупки/продажи активов, анализировать риски и определять план действий в случае форс-мажоров на рынке. Полуавтоматические программы также называются советниками. Они проводят анализ графиков, новостей, отчетности компаний и дают рекомендации по сделкам. Операции покупки/продажи трейдер проводит самостоятельно.
По уровню доходности алгороботы бывают:
При выборе торгового робота не стоит покупать «кота в мешке», основываясь только на рекомендации продавца. Проанализируйте, насколько прибыльной была программа в прошлом. Учитывайте, что и ручной, и автоматизированный трейдинг сопряжен с риском, поэтому важно сразу уточнять, насколько высока вероятность потери денег. Если продавец обещает 100% результат, это повод усомниться в его честности.
Боты для торговли криптовалютой позволяют торговать цифровыми активами в любое время суток. При помощи таких приложений вы сможете контролировать все учетные записи криптобиржи в одном месте. Многие программы этого вида дают доступ к торговле биткоинами, эфириумом, Litecoin и другими цифровыми монетами.
Топ-4 приложений для алготрейдинга криптовалютой:
Forex-трейдерам можно применять алгороботов:
Чтобы минимизировать риски, желательно подключать к счету несколько роботов с разными стратегиями. Таким образом вы не будете зависимы от одной системы и снизите вероятность форс-мажора.
Торговые роботы станут отличными помощниками для трейдеров, если правильно подобрать программу. Автоматизированная система не устает и не поддается эмоциям, поэтому вы можете заниматься своими делами, пока алгоритм подбирает и заключает сделки. Естественно, программу необходимо периодически контролировать, так как она не застрахована от технических сбоев.
Больше обучающих материалов по финансовому и криптовалютному рынку в наших соцсетях:
Создание торговых роботов и заработок с их помощью
Торговый робот — это обобщённое название программного обеспечения, которое самостоятельно торгует с тем или иным финансовым активом или совокупностью таких активов. Развитие интернет-трейдинга привело к созданию специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме позволяет получать данные с биржевых торгов, делать их обработку и на основании обработанных данных принимать торговые решения об открытии (закрытие) позиции.
Синонимом понятия «торговый робот» являются термины «алгоритмическая торговля», «механическая торговая система» (МТС). Понятие «торговый робот» тесно связано с системной торговлей. Робот — это некий алгоритм, очень точная формализация того, что надо делать на рынке в той или иной ситуации. Если трейдер опирается на свою интуицию и понимание рынка, то роботу нужна чёткая инструкция, что и как делать на рынке. Для принятия решений трейдер использует различные методы анализа рыночной ситуации, такие как фундаментальный, технический, количественный анализ, анализ новостей. Причём само решение необязательно будет формализованным, иметь чёткие параметры и приниматься на основании некого заранее разработанного алгоритма.
Как работает торговый робот?
Робот принимает решение формализовано — как правило, используя технический анализ и чёткий алгоритм принятия решения по сделке. В техническом анализе робот применяет графические паттерны (от англ. pattern — образец, шаблон, система) или индикаторы технического анализа (функции цены финансового актива), или совокупность паттернов и индикаторов.
Робот необязательно использует направленную торговлю (купить дешевле, продать дороже или, наоборот, продать дороже, купить дешевле) — он может делать арбитражную торговлю, устраняя ценовые несоответствия на рынке.
Разработка торгового робота
Разработка торгового робота начинается с оценки самого алгоритма — выбор индикаторов или паттернов и их совокупности для принятия решения. Когда индикаторы или паттерны выбраны, разработчик, используя гипотезу о том, что история повторяется, делает проверку выбранного алгоритма на исторических данных. Такая проверка выполняется также с целью оптимизации параметров используемых индикаторов технического анализа. Причём проверка и (или) поиск параметров ведётся на отрезке исторических данных — после оптимизации или проверки на данном отрезке работа алгоритма проверяется на следующем участке. Таким образом, имитируется процесс создания торгового робота на одном (прошлом) участке времени и запуск его на последующем этапе работы для оценки его успешности.
Если разработчик считает, что данный алгоритм не совсем удовлетворяет условиям эффективности (в качестве них служат такие показатели, как абсолютная доходность, профит-фактор или максимальная просадка робота), он возвращается на этап разработки самого алгоритма — подбора индикаторов.
Инструментарий для использования торгового робота
Важно не только сделать верный алгоритм, но и правильно его реализовать в технологической среде. На сегодняшний день существует много различного программного обеспечения для этого. Самая простая система — это использование уже встроенных языков для реализации торгового робота в торговой системе трейдера — QUIK или MetaTrader 5. QUIK использует язык Lua, а MetaTrader 5 — Си-подобный внутренний язык. Причём MetaTrader 5, в отличие от QUIK, позволяет ещё делать оптимизацию параметров торговой системы.
Робот как инвестиция. Портфель роботов
Торгового робота стоит рассматривать как некую инвестицию. Но, в отличие от инвестиции в акцию, которая имеет некую конечную цену роста, робот имеет хорошую доходность на длительном временном этапе и зарабатывает не только на росте актива, но и при наличии бокового и падающего рынка. Это выгодно отличает торгового робота от покупки акций.
Мы знаем, что для снижения риска инвестиций используется метод диверсификации. То есть инвестор покупает некий портфель разных активов (акций, облигаций, товаров), берёт акции из разных отраслей, формирует портфель акций разных эмитентов.
Точно так же можно набирать портфель торговых роботов. Разные алгоритмы показывают разную эффективность на одном и том же рынке. Что-то хорошо работает на одном состоянии рынка, что-то — на ином. Мы не можем предугадать, какой рынок будет завтра. Этого и не нужно делать — диверсификация торговых алгоритмов успешно решает данную проблему. Наиболее эффективно не искать 100% выигрышного торгового робота, а рассматривать работу с ними как инвестицию. То есть инвестировать в разные алгоритмы, в том числе применяя эти алгоритмы на разных рынках с разными активами.
Важный нюанс: если эффективно заходить или инвестировать в торгового робота, когда он находится в просадке, вероятность того, что он заработает в будущем, возрастает: рынок может изменить своё поведение, и алгоритм робота станет прибыльным на таком изменении.
Ошибка многих трейдеров и инвесторов — ставить на тот алгоритм, который уже показал хорошую доходность, но такому роботу может не повезти с рынком в дальнейшем.
Использование торговых роботов в биржевой торговле — это эффективный путь для инвестора. Робот снижает психоэмоциональную нагрузку на инвестора за счёт формализации решений — инвестор или трейдер уходят от психологического груза неверных решений. Портфель роботов позволяет снизить риски просадки активов клиента и повысить вероятность успешного и эффективного инвестирования.
Теория теорией, но, чтобы стать настоящим профи, нужно практиковаться. Начните сейчас — откройте торговый счёт в «Открытие Брокер». А с программой лояльности O. InveStore! вы можете получать бонусы и кэшбек за торговлю на бирже!