Торговля акциями внутри дня для начинающих

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

Чем я торгую внутри дня?

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Комментарии (2)

Представленная информация действительно актуальна, особенно про третью убыточную сделку. С некоторыми убеждениями я не согласен, но это из личного опыта. Кстати, приятно видеть, что с Александром Герко работают трейдеры и говорят об этом, потому как условия выгодные. Лично я доволен всем, мои рекомендации.

Отличная статья, спасибо)) Сразу видно, что Вы любите свою работу, а это неотъемлемая часть. Все успешные трейдеры любят рынки и любят торговать. Никогда не должно быть обузой смотреть на графики или находить сделки, и вы должны заниматься этим бизнесом, только если имеете 100%-ю истинную страсть к финансовым рынкам и торговле вообще. Я давно работаю на бирже, сейчас получил деньги для торговли от частного инвестора Александра Герко. Мои доходы растут. Всем удачи и профитов!

Источник

10 Стратегий в дей-трейдинге для начинающих

Дей-трейдинг – это покупка и продажа финансового инструмента в течение одного дня или даже несколько раз в течение дня. Использование небольших ценовых движений может быть прибыльной игрой, если в нее играть правильно. Но это может быть опасная игра для новичков или тех, кто не придерживается хорошо продуманной стратегии.

Ниже мы рассмотрим некоторые общие принципы дей-трейдинга, а затем перейдем к решению, когда покупать и продавать, общим стратегиям дей-трейдинга, базовым графикам и моделям, а также к тому, как ограничить убытки.

Основы дей-трейдинга

Вот ряд моментов, которых вам необходимо придерживаться в дей-трейдинге.

1. Знание – сила

Помимо знания основных торговых процедур, дей-трейдеры должны быть в курсе последних новостей фондового рынка и событий, влияющих на акции – планов процентных ставок ФРС, экономических перспектив и т. д.

Так что делайте домашнее задание. Составьте список желаемых акций, которыми вы хотели бы торговать, и будьте в курсе выбранных компаний и общих рынков. Просматривайте новости бизнеса и посещайте надежные финансовые сайты.

2. Грамотно управляйте своим капиталом

Оцените, каким капиталом вы готовы рисковать в каждой сделке. Многие успешные дей-трейдеры рискуют менее 1–2% своего капитала за сделку. Если у вас есть торговый счет на 40 000 долларов США, и вы готовы рисковать 0,5% своего капитала в каждой сделке, ваш максимальный убыток на сделку составляет 200 долларов США (0,5% × 40 000 долларов США).

Выделите излишек средств, которыми вы можете торговать, и готовы потерять. Помните, это может произойти, а может и не произойти.

3. Выделите много времени

Дей-трейдинг требует вашего времени в течение дня. Вот почему это называется дей-трейдингом. На самом деле вам придется отказаться от большей части дня. Не думайте об этом, если у вас мало свободного времени.

Этот процесс требует от трейдера отслеживания рынков и выявления возможностей, которые могут возникнуть в любое время в течение торговых часов. Быстрое движение – ключ к успеху.

4. Начните с малого

Как новичок, сосредоточьтесь максимум на одной-двух акциях за сессию. Отслеживать и находить возможности проще с несколькими акциями. В последнее время становится все более распространенной возможность торговать дробными акциями, поэтому вы можете указать конкретные, меньшие суммы в долларах, которые вы хотите инвестировать.

Это означает, что, если акции Apple торгуются по 250 долларов, а вы хотите купить только на 50 долларов, многие брокеры теперь позволят вам купить одну пятую акции.

5. Избегайте пенни-стоков («грошовых» акций)

Вы, вероятно, ищете предложения и низкие цены, но держитесь подальше от дешевых акций. Эти акции часто неликвидны, и шансы сорвать джекпот очень малы.

Многие акции, торгующиеся ниже 5 долларов за акцию, исключаются из листинга основных фондовых бирж и торгуются только на внебиржевом рынке (OTC). Если вы не видите реальную возможность и не провели исследования, держитесь подальше от них.

6. Время для этих сделок

Многие ордеры, размещенные инвесторами и трейдерами, начинают выполняться, как только рынки открываются утром, что способствует волатильности цен. Опытный игрок может распознать закономерности и выбрать подходящий вариант для получения прибыли. Но для новичков может быть лучше просто читать рынок, не делая никаких движений в течение первых 15–20 минут.

Средние часы обычно менее изменчивы, а затем движение снова начинает набирать обороты к закрывающему звонку. Хотя часы пик открывают возможности, новичкам безопаснее сначала их избегать.

7. Снижение убытков с помощью лимитных ордеров

Решите, какой тип ордеров вы будете использовать для входа и выхода из сделок. Будете ли вы использовать рыночные или лимитные ордеры? Когда вы размещаете рыночный ордер, он исполняется по лучшей цене, доступной на тот момент, поэтому нет гарантии цены.

Тем временем лимитный ордер гарантирует цену, но не исполнение. Лимитные ордеры помогают вам торговать с большей точностью, при этом вы устанавливаете свою цену (не нереальную, но выполнимую) для покупки и продажи. Более искушенные и опытные дей-трейдеры могут также использовать опционные стратегии для хеджирования своих позиций.

8. Реалистично оценивайте прибыль

Стратегия не должна постоянно выигрывать, чтобы приносить прибыль. Многие трейдеры выигрывают только от 50% до 60% своих сделок. Однако они больше зарабатывают на своих победителях, чем теряют на проигравших. Убедитесь, что риск по каждой сделке ограничен определенным процентом от счета, а методы входа и выхода четко определены и записаны.

9. Сохраняйте спокойствие

Бывают моменты, когда фондовые рынки проверяют ваши нервы. Как дей-трейдер, вам нужно научиться сдерживать жадность, надежду и страх. Решения должны определяться логикой, а не эмоциями.

10. Придерживайтесь плана

Успешные трейдеры должны действовать быстро, но им не нужно быстро думать. Почему? Потому что они заранее разработали торговую стратегию, а также дисциплину, чтобы придерживаться этой стратегии. Важно внимательно следить за своей формулой, а не пытаться гоняться за прибылью. Не позволяйте эмоциям взять верх над вами и отказаться от своей стратегии. Среди дей-трейдеров есть мантра: «Планируйте торговлю и торгуйте по плану».

Прежде чем мы углубимся в некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым дей-трейдинг может быть таким сложным.

Что вызывает трудности в дей-трейдинге?

Дей-трейдинг требует много практики и ноу-хау, и есть несколько факторов, которые могут усложнить этот процесс.

Во-первых, знайте, что вы столкнетесь с профессионалами, чья карьера связана с трейдингом. У этих людей есть доступ к лучшим технологиям и связям в отрасли, поэтому, даже если они потерпят неудачу, они все равно настроены на успех. Если вы присоединитесь к победившей стороне, это означает, что они получат больше прибыли.

Правительство тоже захочет получить часть вашей прибыли, какой бы худой она ни была. Помните, что вам придется платить налоги с любой краткосрочной прибыли или любых инвестиций, которые вы держите в течение одного года или меньше, по маржинальной ставке. Единственное предостережение в том, что ваши убытки компенсируют любую прибыль.

Как индивидуальный инвестор вы можете быть подвержены эмоциональным и психологическим предубеждениям. Профессиональные трейдеры обычно могут исключить их из своих торговых стратегий, но, когда речь идет о вашем собственном капитале, это, как правило, совсем другое дело.

Решение, что и когда покупать

Дей-трейдеры пытаются зарабатывать деньги, используя мгновенные движения цен на отдельные активы (акции, валюты, фьючерсы и опционы), обычно используя для этого большие суммы капитала. Решая, на чем сосредоточиться – скажем, на акциях – типичный дей-трейдер обращает внимание на три вещи:

Как только вы узнаете, какие акции (или другие активы) вы ищете, вам нужно научиться определять точки входа, то есть в какой именно момент вы собираетесь инвестировать. В этом вам помогут следующие инструменты:

Определите и запишите условия, при которых вы войдете в позицию. «Покупать при восходящем тренде» недостаточно. Что-то вроде этого является гораздо более конкретным и также поддающимся проверке: «Покупайте, когда цена прорывается выше верхней линии тренда треугольника, когда треугольнику предшествовал восходящий тренд (по крайней мере, один более высокий максимум и более высокий минимум колебания до образования треугольника) на двухминутном графике в первые два часа торгового дня».

Когда у вас есть определенный набор правил входа, просмотрите больше графиков, чтобы увидеть, создаются ли эти условия каждый день (при условии, что вы хотите торговать каждый день) и чаще всего приводите к движению цены в ожидаемом направлении. Если да, то у вас есть потенциальная отправная точка для стратегии. Затем вам нужно будет оценить, как выйти из этих сделок или продать их.

Решение, когда продавать

Есть несколько способов выйти из выигрышной позиции, включая скользящие стопы и цели прибыли. Цели прибыли – наиболее распространенный метод выхода, когда прибыль фиксируется на заранее определенном уровне. Вот некоторые общие стратегии целевой прибыли:

В большинстве случаев вы захотите выйти из актива, когда наблюдается снижение интереса к акции, как показано ECN/Level II и объемом. Целевая прибыль также должна позволять получать больше прибыли от прибыльных сделок, чем теряется от убыточных сделок. Если ваш стоп-лосс находится на расстоянии 0,05 доллара от вашей цены входа, ваша цель должна быть более чем на 0,05 доллара.

Как и в случае с вашей точкой входа, определите, как именно вы будете выходить из сделок, прежде чем входить в них. Критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было повторить и проверить.

Графики и модели дей-трейдинга

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных.

Image by Julie Bang © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас. Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле.

Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

Базовые стратегии дей-трейдинга

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.

Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.

Источник

Внутридневная торговля акциями — что это такое и какие риски несет дейтрейдинг

Матерые трейдеры часто повторяют, что стабильность в бизнесе важнее заработка и спокойная работа с активами в расчете на перспективу лучше спекулятивных сделок, совершающихся в рамках одного дня. При этом спекулянтов на бирже меньше не становится.

Что такое дейтрейдинг

Справка. Внутридневная торговля сильно отличается от долгосрочных сделок, в основе которых лежат стратегии покупки и удержания или стоимостного инвестирования.

Когда-то дейтрейдингом занимались исключительно банки, финансовые компании и профессиональные спекулянты. Со временем однодневная торговля стала привлекать инвесторов-одиночек, а с распространением электронной и маржинальной торговли она становится все более популярной даже среди новичков рынка.

Кому подходит внутридневная торговля

Вообще, дейтрейдинг больше всего подходит спекулятивным маркетмейкерам (ими могут быть не только крупные частные инвесторы, но и фонды, и даже банки), которые благодаря инсайдерской информации и большим финансовым возможностям могут единолично влиять на колебания цен. Они охотно играют против множества мелких трейдеров и почти всегда выигрывают, поскольку с легкостью могут пережить просадки, смертельные для небольших депозитов.

Простые стратегии для дейтрейдинга

Стратегий множество, причем большинство из них представляют собой адаптированные под дейтрейдинг методики, применяемые на фондовых биржах. Приведем несколько типичных подходов.

Торговля на пробой

Термином «пробой» называют ситуацию, когда цена на повышенном объеме пробивает уже существующий уровень сопротивления или поддержки. Например, если цена проходит уровень сопротивления (область самых высоких цен), трейдер открывает длинную позицию в расчете на прибыль от роста рынка. Если же цена пробивает уровень поддержки (область ценовых минимумов), он открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении рынка.

Торговля на откате

Главный принцип стратегии основывается на расчете на типичное поведение цен после формирования тренда. Цена прежде чем двинуться в определенном направлении, на какое-то время откатывается назад, и если точно уловить этот момент, то можно войти в ту же позицию, но уже на более выгодных условиях.

Для этого трейдер должен отобрать акции или ЕTF, которые в течение нескольких дней показывали уверенное движение вверх, дождаться первого отката в сторону уровня поддержки и успеть «заскочить» в сделку, прежде чем цена возобновит движение вверх. Для торговли на откате важно иметь установившийся тренд и помнить базовое правило: чем больше по времени длится тренд, тем большая существует вероятность, что он продолжит движение в том же направлении.

Скальпинг

Инструменты внутридневной торговли на Московской бирже

Внимание! Для дейтрейдинга на Московской бирже чаще выбирают акции Сбербанка, «Лукойла», «Газпрома» и других наиболее крупных российских компаний.

Вообще, к основным инструментам торговли внутри дня вполне обоснованно относят также статистические новости и технический анализ, для успешного применения которых необходим серьезный опыт.

Риски торговли внутри дня

Вместо заключения

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник

Методическое пособие по внутридневной торговле

Сегодня я попытаюсь объяснить Вам свой взгляд на рынок. У каждого трейдера он свой. Кто-то мной согласится, кто-то скажет, что это бред, это не так важно.

Моя задача заставить вас задуматься, возможно кто-то из вас откроет для себя что-то новое. В покере есть такая поговорка, которая прозвучала в фильме Шулера – «Если в течении тридцати минут вы не можете определить кто за столом лох, значит это вы». Немного адаптировав её для трейдинга можно заявить, что «Если в течении полугода вы не поняли у кого отнимаете деньги, то их отнимают у вас».

Не каждый начинающий трейдер задумывается, что в действительности происходит по ту строну графиков, многие видят результат, но не понимают причину. В такой ситуации вероятность забрать деньги даже меньше чем при игре в монетку, так как у трейдера присутствуют значительные издержки. Большинство создаёт систему, основанную на серии найденных закономерностей, но не понимая причины их возникновения. Приведу аналогию.

Мы наблюдаем поток людей и начинаем улавливать зависимость, что люди часто выходят парами – мужчина с женщиной или пара женщин. Исходя из этого, выводим зависимость: если выходит мужчина, то с большой вероятностью после него выйдет женщина. И что если выходит 3 женщины подряд, то четвертый скорее всего будет мужчина. Посмотрев пару дней на соблюдение закономерностей, мы начинаем играть и делать ставки. У нашей теории есть небольшое положительное математическое ожидание, но стоимость игры съедает почти всю прибыль.

А ведь мы иногда делаем двойные ставки или ставим, не соблюдая наши стратегии. В результате в лучшем случае мы окажемся около нуля. Так торгуют подавляющее большинство начинающих трейдеров.

Более опытные трейдеры помимо наблюдения закономерностей при выходе людей, зайдут внутрь, изучат находящиеся внутри магазины, график их работы и половую принадлежность целевой аудитории. Они узнают, что в 19-30 закрывается парфюмерный магазин и с 19-35 до 19-40 выходит его персонал, состоящий преимущественно из женщин. По воскресеньям не работают автозапчасти и стройматериалы, и приток мужчин в эти дни сильно сокращается. Магазин женской одежды в ближайший месяц закрыт на ремонт. А в дни распродаж в магазины ходят преимущественно женщины.

Сопоставив все эти факторы, мы составим карту вероятностей и будем использовать её при совершении ставок. Мы будем играть только в те моменты, когда вероятность выиграть будет максимальна, и ставки будем делать соответствующие. Я предлагаю зайти внутрь и изучить магазины, у какого торгового центра вы бы не находились.

Я сейчас намеренно стараюсь не касаться конкретных видов торговли, так как основные проблемы и принципы применимы практически ко всем видам. Для трейдера жизненно важно понимать с кем он имеет дело при своем стиле торговли, против кого он играет и кто вообще сидит за столом.

У каждого трейдера это понимание формируется лишь со временем. Не имея такого понимания, трейдер не сможет составить свою индивидуальную торговую систему. Он не будет полностью в ней уверен, так как не до конца понимает как и за чей счет она должна работать.

Трейдер должен четко осознавать свои сильные стороны на рынке и знать слабые стороны других игроков, которыми можно и нужно пользоваться. Добровольно деньги на рынке никто не отдает, их нужно уметь забирать.

Вам нужно досконально разобраться как действуют Ваши оппоненты, по каким правилам играют, какие законы соблюдают. Зная противника «в лицо» Вы сможете найти моменты, когда преимущество на Вашей стороне. Если Ваш стиль внутридневная трендовая торговля на американской фондовой бирже вы сможете дополнить вашу картину понимания рынка с помощью нового методического пособия. Приведу для примера несколько рассмотренных там вопросов:

За кем охотятся внутридневные трендовые трейдеры? Мелкие игроки в большинстве случаев создают разнонаправленный шум и, иногда, резкие импульсы в кризисные моменты.Средние игроки не способны значительно повлиять на движение цены акции и переместить цену на несколько процентов.

Крупные игроки могут практически всё, в их руках большие позиции, в момент их набора, удержания и выхода они практически контролируют всё что происходит в акции, т.е. являются в ней маркетмейкерами.

Если у них всё идет по плану отобрать у них деньги крайне сложно. Они делают высадки для всех типов игроков – средних и мелких, унести деньги когда они выполняют свою сделку по плану крайне затруднительно. Но и они иногда ошибаются. Насколько сильным бы не был аналитический отдел у этих компаний предусмотреть все варианты развития событий невозможно.

Когда ситуация начинает развиваться не по плану игрока он начинает выходить из позиции. Именно в эти моменты, когда крупный игрок вынужден отказаться от своего плана и выходит с потерями у внутридневных трендовых трейдеров и появляется наиболее вероятная возможность заработать.

Как это вообще всё происходит? На дневном графике при наличии крупных игроков в акции в текущий период времени цена двигается не хаотично. Она переходит от одних ценовых уровней к другим, рисуя на этих уровнях консолидации, а при переходах от одного к другому – тренды. Именно в момент выхода из консолидации у нас происходит ситуация когда часть игроков сидят в верном направлении и докупаются, а часть ошиблась и выходит.

Я думаю с каждым из Вас, как и со мной случалась неприятная ситуация – цена выбила стоп и пошла! Маркетмейкеры в акции всегда сводят цену к зоне установки коротких стопов, если у них есть такая возможность, чтобы получить небольшую прибыль от выхода мелких игроков. В данном случае перемещение цены к стопам не окупится, т.к. есть много крупных однонаправленных ордеров в акции, которые с помощью попыток контр трендово продавить цену к стопам исполняют свои ордера. Водить цену на стопы становится невыгодно.

В результате мы получаем трендовое движения, где высаживать мелких и средних игроков достаточно сложно и невыгодно из-за наличия интереса больших игроков, которые пользуются попытками высадки для закрытия своей позиции. В данных условиях вероятность усидеть в позиции с небольшим внутридневным стопом значительно увеличивается.

Как это всё выглядит на внутридневном графике? Если бы Вам нужно было избавиться от большой объемной позиции (от 10% внутреннего объема) как бы вы это сделали? Исполнить маркетом? Цена тут же улетит не исполнив и малой части ордера. Лимитным статичным ордером? Пока вы будете ждать, когда кто-то в него ударит цена уйдет уже далеко – не вы один хотите выйти из убыточной позиции.

Остаются динамически подставляемые лимитные скрытые ордера. Они никого не распугают своим размером и позволят закрываться в мелких и средних игроков, которые контртрендово входят в акцию. Подставлять динамически ордера руками достаточно проблематично и неэффективно, для это используются торговые алгоритмы или роботы. Они выходят из позиции на откатах трендового движения, когда цена двигается против него и появляется возможность исполнить ордера не смещая цену. Именно эти алгоритмы и рисуют восходящие и нисходящие каналы на внутридневных графиках.

Если мы рассматриваем восходящий канал, то у границы поддержки они покупают динамичными лимитными ордерами, а у границы сопротивления вбрасывают небольшие пакеты в шорт рыночными ордерами, чтобы вернуть цену к целевым уровням. Наиболее эффективно в такие моменты входить на разворотах откатов трендового движения, когда покупатель уже проявил себя. В этом случае у нас появляется логически и графически обоснованный стоп адекватного размера.

Но даже на высоковероятных точках входа в результате неверного мани-менеджмента можно в результате потерять. Важно выработать для себя индивидуальный, подходящий Вам план рисков и придерживаться его в процессе торговли. Помимо общего риска на день он должен быть разбит на более мелкие составляющие.

У каждого стиля торговли должна быть своя часть риска, у каждого временного периода должна быть своя часть риска, у каждой сделки по каждому стилю в каждом временном периоде должна быть своя часть риска. Только при соблюдении распределения рисков можно ожидать стабильного результата, тогда каждая сделка, даже если будет закрыта в минус, статистически прибыльная.

Так же я использую практику определенного количества отрицательных сделок внутри временного периода по каждому стилю торговли. В рассмотренном случае если мы сделали три положительных сделки и три отрицательных – то наши лимиты исчерпаны, несмотря на то что общий результат временного периода может быть положительный.

Это позволяет не тормозить в удачные дни, когда положительные сделки идут одна за другой, и вовремя останавливаться не достигая лимита в плохие дни, когда отрицательных сделок больше положительных.

Психология — это одна из наиболее интересных и важных тем в трейдинге. Множество начинающих трейдеров не могут высидеть в сделке и рано выходят. Другие не досиживают до стопа и рано выходят. Кто-то всё это пересиживает. У каждого свои проблемы.

Что бы бороться с ними нужно знать причину их появления. К сожалению, в рамках этой презентации я не смогу рассказать как бороться с тильтом, откуда он берется, как побороть свои психологические проблемы. Но я постарался достаточно подробно рассказать обо всех этих вопросах в своей работе. Вам лучше прочесть это самостоятельно, в методичке этому выделено особое место.

Итак, над чем я в результате призываю Вас задуматься.

1. Знайте у кого Вы хотите отнять деньги на рынке. Узнайте, как они себя ведут на рынке, каким законам подчиняются, какие из их слабостей можно использовать для получения прибыли

2. Найдите те ситуации на графике, где вы сможете использовать их слабости. Повысьте математическое ожидание своего трейдинга.

3. Соблюдайте внутридневной риск-менеджмент. Разделяйте риск не только между сделками, но и между стилями торговли и временными периодами.

Источник