Торговые стратегии внутри дня акции
Для тех, кто торгует внутри дня
Тем, кто торгует интрадей, возможно, будет интересна книга
Ван К.Тарп. Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства. М. Альпина Паблишер, 2002.
Один из авторов — Ван Тарп, доктор психологии (медицинское отделение университета Оклахомы) и философии. Разрабатывает модели успеха, используя нейролингвистическое программирование как инструмент выявления общих качеств, присущих преуспевающим трейдерам. Успешный краткосрочный трейдер, коллекционер произведений искусства. Создал тест на предрасположенность к трейдингу, названный его именем. Это 176 вопросов — «инвентаризация инвестиционной психологии». Вопросы касаются 10 черт характера, влияющих на способность взвешенно мыслить в экстремальных торговых ситуациях.
А вот некоторые тезисы из этой книги:
Еще одна сторона потребности всегда быть правым — ненависть к фиксации убытков, что приводит к их росту и к попытке «пересидеть» позицию, иногда заканчивающейся маржин-коллом.
Здесь не нужно всегда быть правым, здесь нужно зарабатывать деньги. Заработав 1.5 долл. вы оказались правы. Но вы потеряли 7.5 долл. Следущий раз по стопу будет убыток в 2 долл., суммировав его с первой сделкой — будете в минусе, а со второй — в хорошем плюсе.
В лотерее выигрывают те номера, которые выбрал барабан. Они не имеют никакого отношения к номерам, выбранным вами, хотя вы консультировались у астролога, покупали «системы» у «экспертов» и платили за компьютерную программу, проанализировавшую миллионы вариантов. Зарабатывание денег в трейдинге имеет мало общего с тем, какие акции вы выбрали. Вы зарабатываете с помощью правильных выходов, быстро останавливая убытки. Многим до сих пор трудно в это поверить, но зарабатывание денег на рынке практически не зависит от выбора правильных акций.
Популярные торговые стратегии внутри дня
Главная » Трейдинг » Популярные торговые стратегии внутри дня
Многие начинающие инвесторы считают, что торговля акциями внутри дня — это насыщенный действиями способ инвестирования в акции. Однако большинство успешных дневных трейдеров скажут вам, что активная внутридневная торговля — это только 10 % действий. Остальное время — это ожидание и наблюдение. Торговля акциями внутри дня может быть прибыльной, если трейдер умеет использовать колебания цен, не увлекаясь ими. Однако может быть опасной для начинающих трейдеров, особенно если они не подходят к спекулятивной торговле стратегически и без применения принципов управления рисками.
В этой статье я поделюсь некоторыми популярными стратегиями для спекулятивной торговли внутри дня, которые помогут вам подойти к ней структурированно.
Стратегии торговли внутри дня
Прежде чем начать разговор о стратегиях для торговли внутри дня, хотел бы отметить, что ни одна стратегия не может обеспечить гарантированный успех. Рыночные условия и грамотный отбор акций для торговли играют важную роль в обеспечении успеха. Следовательно, внутридневные трейдеры должны быть гибкими и практиковать несколько торговых систем, пытаясь приспособиться к различным сценариям. Вот несколько популярных внутридневных стратегий:
Стратегия торговли моментумом
Успех в дневной торговле может быть достигнут торговлей акциями, которые обладают резким краткосрочным движением. Лучшие акции для внутридневной торговли обычно движутся на 20-30% каждый день. Хитрость заключается в том, чтобы найти их раньше и войти в рынок до того, как начнется скачок цены.
Движение цен на акции может быть как восходящим, так и нисходящим. В зависимости от скорости движения ценной бумаги трейдеры могут удерживать позиции в течение нескольких минут, часов и даже всего дня.
Эта стратегия обычно эффективна в начале торгового дня или когда сообщение о новостях приводит к внезапному увеличению объема торгов ценной бумаги. Определение импульса требует от трейдеров постоянного наблюдения за рынком и улавливания трендов в нужное время.
В большинстве торговых платформ существует огромное количество технических индикаторов. Трейдер обязан как минимум понимать, а лучше использовать индикаторы для успешной торговли.
Разворотная торговая стратегия внутри дня
Торговля акциями внутри дня на разворотах, торговля по тренду или торговля на откатах — это весьма обсуждаемая торговая стратегия для начинающих, поскольку она предполагает торговлю против тренда. Это сложная стратегия, поскольку она требует от спекулянта правильного определения откатов и их сильных сторон. Это означает, что ему потребуется детальное понимание рынка и опыт.
Говоря о торговле на разворотах, следует отметить, что известным подходом является «дневной разворот», так как он фокусируется на движениях акций на дневных минимумах или максимумах откатов. Трейдеры ищут акции, которые находятся на экстремальных максимумах или минимумах и имеют большой потенциал для отката. Как только ценовой тренд разворачивается, они занимают длинные или короткие позиции, чтобы извлечь выгоду из ценового движения.
Стратегия прорыва
Это одна из наиболее часто используемых стратегий дневной торговли, которая предполагает определение времени, когда цена акций поднимается выше или опускается ниже определенных уровней при увеличении объема торгов. Если цена поднимается выше указанного уровня, то дневной трейдер входит в длинную позицию или покупает акции. С другой стороны, если цена акций падает ниже указанного уровня, то дневной трейдер входит в короткую позицию или продает акции.
Эта стратегия основана на наблюдении, что как только цена акции выходит за пределы указанных уровней, наблюдается рост волатильности, и цены обычно движутся в направлении прорыва. Время здесь играет важную роль, поскольку большинство трейдеров ищут такие акции, и цена растет только до того момента, когда акции становятся доступными для покупки.
Торговая стратегия Gap and Go
Иногда акции не имеют большого объема на премаркете и открываются с разрывом (Гэпом) от закрытия предыдущего дня. Если цена открывается выше, чем в предыдущий день, то это называется гэпом вверх, а если ниже, то гэпом вниз. В большинстве случаев гэп образуется из-за новостного катализатора.
Дневные трейдеры ищут акции, которые имеют приличные премаркетные объемы и гэпы по сравнению с закрытием предыдущего дня, и делают ставку на то, что гэп закроется в течение дня. Они быстро получают небольшую прибыль, не принимая на себя высокие риски.
Формация Бычий флаг
Представьте себе акцию, цена которой в последние несколько дней стремительно росла. Как только она достигла пика, начался откат по диагонали симметрично, что создает впечатление флага. В зоне отката максимумы и минимумы почти параллельны друг другу. Это требует от трейдеров терпения и ожидания формирования флага. На основе максимумов и минимумов необходимо определить верхнюю и нижнюю линии тренда, точки входа на более высокой и более низкой стороне, а также точки стоп-лосс. Это позволит получить прибыль до того, как установится другой тренд.
Торговая стратегия отката
Акции обычно следуют долгосрочному тренду. Однако бывают случаи, когда краткосрочный тренд развивается в направлении, противоположном долгосрочному. В стратегии торговли на откате трейдеры входят во время таких коротких откатов и получают прибыль. Важно убедиться, что краткосрочный тренд является откатом, а не разворотом. Это можно выяснить, посмотрев на объемы торгов за предыдущий день.
Так, если цена акции имеет тенденцию к росту и происходит откат, дневные трейдеры определяют это как возможность покупки с низким риском. Как только откат ослабевает и акция продолжает свой долгосрочный тренд, они продают ее и фиксируют прибыль. С другой стороны, если цена акции имеет тенденцию к снижению и происходит откат, дневные трейдеры продают акцию и покупают ее обратно, когда она возобновляет тенденцию к снижению.
Пересечение скользящих средних
Следующая стратегия основана на торговле внутри дня по индикаторам. По прошлым ценам акций можно построить скользящую среднюю (Moving Average), которая указывает на тенденцию изменения цены (тренд). Практически во всех торговых платформах существует целый ряд технических индикаторов, построенных на принципе скользящей средней.
Простой способ выбора акций для дневной торговли заключается в поиске тех, которые поднимаются выше или ниже скользящей средней, поскольку это означает изменение тренда. Если цена акции опускается ниже скользящей средней, то это нисходящий тренд, а если она поднимается выше скользящей средней, то это говорит о восходящем тренде. Основываясь на катализаторах изменения тренда, трейдеры могут принимать решения.
Цены на акции имеют краткосрочную скользящую среднюю и долгосрочную скользящую среднюю. Когда краткосрочная средняя пересекается выше долгосрочной средней, это обычно указывает на предстоящее сильное движение, и трейдеры склонны покупать. С другой стороны, если краткосрочная средняя пересекается ниже скользящей средней, то дневные трейдеры склонны продавать.
Рекомендации
Большинство выше представленных стратегий могут быть эффективно реализованы не только на рынке акций. Также их можно использовать торгуя фьючерсами.
Помните, что торговля на бирже внутри одной торговой сессии требует понимания рынков и осознания тенденций и внешних событий, вызывающих любые изменения в трендах.
Хотя стратегии могут помочь разобраться в ситуации на рынке, большинство трейдеров используют их попеременно в зависимости от рыночных условий. Начинающие трейдеры должны попробовать различные стратегии и найти те, которые хорошо работают для них.
Related Posts
Как инвестировать в акции — пошаговое руководство для начинающих
Сегодня существует множество способов инвестировать свои деньги. Фондовый рынок предлагает высокую доходность и стабильный заработок.
Рецензия: История мировой биржевой торговли знает немало великих успехов и поражений. В книге «Жизнь и.
Как корреляция влияет на динамику рынка
Корреляция — это статистический показатель, который определяет, как активы движутся относительно друг друга. Она может.
One comment on “ Популярные торговые стратегии внутри дня ”
Интересная статья, но хотелось бы больше описаний различных стратегий.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Введите фразу для поиска статей
Единый торговый счет с Just2Trade Online
Последние публикации
Лучший оффшорный брокер для активной торговли на бирже
Предупреждение о рисках
Торговля ценными бумагами сопряжена с риском. Как правило, вы должны торговать только теми финансовыми продуктами, с которыми вы знакомы и понимаете связанный с ними риск. Информация на сайте относительно финансовых инструментов и методов торговли, не является исчерпывающей, и не призывает к каким-либо действиям на рынке. Вам следует внимательно изучить свой инвестиционный опыт, текущую финансовую ситуацию, инвестиционную цель, уровень толерантности к риску и/или проконсультироваться со своим независимым финансовым консультантом относительно пригодности вашей текущей ситуации, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
Интрадей трейдинг: стратегии и методы торговли
В сегодняшнем постоянно меняющимся мире все большую актуальность приобретает удаленная работа, а также стремление многих трейдеров сделать интрадей трейдинг своим единственным источником дохода. С большим количеством доступных рынков и активов для торговли в течение дня всегда есть множество торговых возможностей для получения прибыли.
В этой статье будет подробно описано, что такое интрадей трейдинг, сколько денег можно заработать на дневной торговле, а также представлены основные торговые стратегии и индикаторы технического анализа, которые помогут сделать внутридневную торговлю на финансовых рынках прибыльным и захватывающим занятием.
Что такое интрадей трейдинг?
Торговля интрадей — это обычная торговля, но с упором на стратегии с более короткими временными рамками, которые позволяют открывать и закрывать позиции в течение одной и той же торговой сессии.
Опытные дневные трейдеры обладают большей гибкостью и меньшим стрессом, чем традиционные свинг-трейдеры. Вместо того, чтобы открывать и удерживать позиции в течение длительного времени, что может привести к постоянному мониторингу и движению рынка в противоположном направлении, интрадей трейдинг фокусируется на краткосрочных внутридневных колебаниях.
Меньшие таймфреймы и более частые сделки дают возможность скальпировать рынок и накапливать прибыль. Из-за высокой частоты сделок, размер движений рынка обычно меньше. Это позволяет совершать множество успешных сделок за одну торговую сессию, которые часто могут приносить больше прибыли, чем отдельная сделка.
С дневной торговлей меньше соблазна попытаться определить вершины или основания рынка для получения максимально возможной прибыли. Дейтрейдинг может быть прибыльным для тех, кто серьезно к нему относится, или для тех, кто занимается им в свободное время.
Интрадей трейдинг часто рассматривается как идеальная карьера для тех, кто может сделать ее своим единственным источником дохода. Дневные трейдеры могут работать из любого места, где есть подключение к интернету. Все, что нужно, — это найти лучшие стратегии дневной торговли, которые работают и регулярно их реализовывать.
Советы по дневной торговле
Прежде чем мы приступим к более сложным стратегиям, вот несколько основных советов по дневной торговле, о которых следует помнить:
Фундаментальный и техническй анализ
Понимание разницы между фундаментальным и техническим анализом — это первое, чему должен научиться каждый интрадей трейдер.
Важно знать о важности каждого из этих методов анализа рынка. И то, и другое необходимо для получения полной картины состояния актива и долгосрочных прогнозов роста цен.
Фундаментальный анализ — это изучение базовой стоимости финансовых активов с использованием различных методов аналитики, как качественных, так и количественных. Подход этих методов различается в зависимости от того, рассматривает ли инвестор или трейдер акции, криптовалюту, форекс или другой финансовый актив.
Фундаментальный анализ включает в себя рассмотрение квартальных отчетов о доходах или наблюдение за прогнозируемым ростом конкретной отрасли. Такой фундаментальный анализ называется количественным анализом. Он основан на использовании фактических финансовых показателей, показателей продаж, рентабельности, операционных расходов, рентабельности активов, статистики и других форм количественных данных для проведения оценок.
Технический анализ, который включает в себя просмотр графиков цен и отслеживание сигналов индикаторов технического анализа, прайс экшен, объема торгов, графических моделей и многого другого.
Сочетание фундаментального и технического анализа могут вооружить трейдеров всей необходимой информацией для достижения успеха.
Интрадей трейдинг и индикаторы
Практически любой индикатор технического анализа может быть использован для создания успешной стратегии дневной торговли с отличным соотношением прибылей и убытков, независимо от торгового инструмента или активности цены. Эти индикаторы определяют точки входа, место для размещения стоп-лосса, измеряют объем торгов и многое другое.
Некоторые из них работают более эффективно на рынке криптовалют, в то время как другие лучше работают с традиционными активами, такими как форекс или акции.
В приведенном ниже примере индикатор RSI достиг уровней перепроданности, что вызвало сигнал на покупку, который привел к росту на 3,79%. В тот момент, когда RSI упал ниже значения 30 на индикаторе, это был бычий сигнал на размещение длиннного ордера. Затем трейдер фиксирует прибыль и закрывает позицию, как только цена достигает уровней перекупленности на RSI.
Индекс относительной силы — это индикатор технического анализа, впервые разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером, который сообщает трейдерам, когда активы достигают состояния перепроданности или перекупленности. Он также используется для измерения силы и импульса тренда и часто используется для выявления признаков раннего разворота. Это делает RSI идеальным для дневной торговли по импульсу.
Простое ожидание, когда RSI достигнет значений выше 70 или ниже 30, как правило, является достаточно хорошим сигналом для большинства трейдеров, чтобы открыть позицию. Однако стоит отметить, что RSI часто может давать ложные сигналы, поэтому трейдеры также должны подтверждать эти движения пробоем важной линии тренда, когда это возможно.
В приведенном ниже примере с использованием MACD короткая позиция будет размещена в момент пересечения линий MACD, обозначая начало медвежьего тренда. Трейдеры могут закрыть или занять длинную позицию в тот момент, когда линии MACD снова пересекет цену вверх.
MACD используется, чтобы помочь трейдерам предсказать, когда вот-вот произойдут изменения тренда. MACD — это сокращение от индикатора расхождения схождения скользящих средних, созданное автором и трейдером Джеральдом Аппелем в конце 1960-х годов.
Его часто называют запаздывающим индикатором, который часто может давать ложные сигналы. Но это не значит, что его не следует использовать как часть набора торговых инструментов каждого трейдера. MACD состоит из двух линий и гистограммы для визуального представления движения цены.
Parabolic SAR
Parabolic SAR — излюбленная стратегия трейдеров криптовалюты. Данный индикатор позволяет трейдерам легко увидеть, где лучше разместить стоп-лосс, а затем использовать инструмент для установки скользящих стопов, когда цена движется в бычьем направлении.
В приведенном ниже примере, хотя точка разворота находится намного ниже, критерии входа не выполняются до тех пор, пока точки или «SAR» не появятся под свечами. В тот момент, когда SAR появляется ниже свечей, можно разместить длинный ордер. Это привело к 10% внутридневному движению после достижения целевой прибыли.
Parabolic SAR, также называемый индикатором Parabolic Stop and Reverse, довольно прост в использовании и предлагает простую для понимания систему визуальных сигналов. Он обычно используется для поиска возможных разворотов и измерения силы тренда, и, как и MACD, считается запаздывающим индикатором.
Parabolic SAR также часто сочетается с другими индикаторами, такими как скользящие средние и другие, для подтверждения сигналов перед открытием новой позиции.
Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера были созданы известным финансовым аналитиком Джоном Боллинджером и состоят из двух нанесенных на график линий стандартного отклонения и простого скользящего среднего. Линии отклонения расширяются или сужаются в зависимости от силы волатильности цены актива.
Скользящие средние
Далее мы рассмотрим стратегии интрадей трейдинга, использующие как быструю скользящую среднюю, так и медленную скользящую среднюю. Вместе эти две линии могут действовать как сигнал к открытию позиции в момент, когда цена проходит через обе скользящие средние. В приведенном ниже примере каждый раз, когда цена пересекает обе линии, возникает торговый сигнал.
Скользящие средние — это простые математические формулы, преобразованные в визуальные представления, которые помогают трейдерам проще анализировать точки входа в рынок в течение определенных периодов времени.
Скользящие средние могут иметь любой период времени, длинный или медленный. Эксперименты с этими временными рамками имеют решающее значение для использования каждого торгового инструмента.
Williams Аллигатор
В приведенных ниже торговых стратегиях с использованием инструмента Аллигатор Вильямса длинная сделка заключается в момент, когда свечи пробивают все три ценовые линии. Закрытие длинной и короткой позиции открывается, когда верхняя точка разворота пробивает три линии вниз. Возможны и другие стратегии, но эта одна из самых эффективных и консервативных для внутридневной торговли.
Аллигатор Williams получил свое название, потому что создатель индикатора визуализирует инструмент как аллигатор, пожирающий ценовое действие. Когда тенденции нет, аллигатор доволен, а его пасть остается закрытой. Но когда есть активный тренд, полосы или пасть аллигатора расширяются.
Когда цена проходит все три линии, это мощный сигнал для открытия длинной или короткой позиции.
Индикатор Ишимоку
Индикатор Ишимоку — один из самых сложных инструментов технического анализа. Его линии могут пересекать или представлять поддержку и сопротивление, но в этом примере мы смотрим только на пробой и закрытие свечи через облако.
Первое бычье движение через свечу было сильным, но спустя много времени после подтверждения все же привело к сильному росту. Как только свеча снова закрылась сквозь облако, это был сигнал на размещение короткой сделки.
Индикатор Ишимоку был разработан японским журналистом Гоити Хосода в конце 1930-х годов. Хосода был известен как Ишимоку Санджин, что переводится как «то, что видит человек в горах».
Этот инструмент был разработан, чтобы предоставить трейдерам визуальное представление обо всем, что происходит на любом рынке. Самый большой недостаток заключается в том, насколько это сбивает с толку на первый взгляд, но причина в том, что так много ценной информации предоставляется одновременно.
Лучшие стратегии для внутридневной торговли
Внутридневная торговля представляет собой стиль торговли, который предполагает открытие и закрытие сделок внутри дня.
Работа ведется через маржинальные счета, то есть трейдер получает дополнительные средства у брокера для работы с большими объемами.
Таким образом, вы можете рассчитывать на большую прибыль, но также понести большие убытки. Поэтому важно применять адекватную торговую стратегию.
В этой статье мы предлагаем три стратегии, которые могут помочь начать торговать внутри дня.
Внутридневная торговая стратегия предполагает набор правил для открытия и закрытия торговых позиций.
Существует достаточно большое количество торговых стратегий, в основе которых лежат различные индикаторы и сигналы. Причем различные комбинации индикаторов могут дать разные результаты.
Индикаторы играют важную роль в таких стратегиях.
Основная цель внутридневного трейдера – получить прибыль от дневного тренда и выйти из сделки в нужный момент.
Причем желательно до конца торговой сессии. Важно понимать, что в некоторых стратегиях используются индикаторы объема для подтверждения сигналов.
Валидные сигналы и тренды обычно появляются на растущих или высоких объемах.
Это индикатор, который также известен как Облако Ишимоку. Состоит из пяти кривых. Две из них образуют Сенкоу Спан, также известное как облако.
Также для работы потребуются Линия Киджун Сен. Такая стратегия подходит для любого актива, так как связана с трендом.
Открывать сделку необходимо тогда, когда цена выходит за пределы облака, что указывает на возможность развития тенденции и завершения периода диапазонной торговли.
Удерживать сделку рекомендуется до того момента, пока цена не пробьет Киджун Сен или до конца торгового дня.
Для этой стратегии рекомендуется использовать стоп-приказы. Если ожидается тренд, киджун Сен должна идти за ценой.
Рекомендуется использовать трейдинг стоп, который также будет идти за ценой.
Ставить его необходимо на такой дистанции, чтобы он всегда был с другой стороны от Киджун Сен. Если цена пробивает Киджун Сен, сделка будет закрыта.
Кстати, можно не дожидаться момента срабатывания стоп-лосса.
Идея здесь в том, что стоп должен располагаться как можно ближе к Киджун Сен и защищать позицию от резких движений против тренда.
На пятиминутном графике валютной пары EUR/USD видна активность покупателей. Цена находится внутри облака Сенкоу Спан.
Зеленым кругом обозначен момент прорыва облака в восходящем направлении. Чуть позже, начал увеличиваться торговый объем, что отражено на индикаторе объема.
Соответственно, появляется возможность покупки EUR/USD.
Можно выставить трейлинг стоп примерно в 18 пунктах ниже цены. В этом случае, стоп-лосс будет идти вверх и расти вместе с ценой.
Сделка продолжается примерно три часа в нашем примере. Сигнал на закрытие приходит тогда, когда цена пробивает синюю линию Киджун Сен, указывая на то, что бычий тренд может подойти к концу.
В результате, ужалось получить 66 пунктов. Риск в этом составил 0,16%. Соотношение прибыли к риску составило 3,63:1.
Вторая стратегия предполагает работу с индикаторами Индекс относительной силы и Стохастик. Оба они используются для поиска сигналов перекупленности и перепроданности.
Основная цель – найти развороты цены на графике. Это скальпинговая стратегия и подходит для всех типов активов.
Цель в стратегии – получить прибыль от небольших ценовых движений и использовать большое количество сделок. Стратегия относится к активным, что требует от трейдера многозадачности и хорошей реакции.
Два индикатора располагаются под графиком, причем каждый в своем окне.
Сделки открываются тогда, когда цена находится в области перекупленности и перепроданности по обоим индикаторам.
Если оба индикатора находятся в самом низу, появляется двойной сигнал о перепроданности. Соответственно, можно ожидать роста цены актива и открывать длинные позиции.
Если оба индикатора идут вверх и оказываются в самой верней части, появляется сигнал о перекупленности.
В этом случае рекомендуется открывать короткую позицию. Сделка может быть открыта до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.
Такие сделки могут заключаться на небольшой период времени. Соответственно, стоп-лоссы должны близко располагаться к цене.
Будет лучше, если вы определите специфическую дистанцию и будете следовать ей во всех сделках, например, 0,15 от всего депозита.
Некоторые торговые платформы позволяют устанавливать стоп-лоссы по умолчанию для каждой отдельной сделки.
На графике выше предлагается ситуация по валютной паре GBP/USD. Здесь можно видеть, что оба индикатора находятся в области перепроданности.
В этот момент цена падает и появляется сигнал двойной перепроданности. Соответственно, в перспективе цена может вырасти.
Рекомендуется в такой ситуации открывать сделку на покупку. При этом, стоп-лосс выставляется на дистанции в 15 пунктов, так как трейдер не предполагает длительного удержания позиции.
Через какое-то время, появляется медвежий сигнал. Это говорит нам о том, что рост может завершиться и сигнал о перекупленности подтверждает эту теорию.
Здесь мы закрываем позицию и забираем прибыль.
Всего сделка работала полтора часа и принесла 42 пункта или 0,33%. При этом, риск был всего 15 пунктов или 0,12%. Соотношение прибыли к риску составило 2,8:1.
Здесь не использовался индикатор объема, так как речь шла о краткосрочном движении.
Такой тип стратегии подходит больше для биржевой торговли. Как уже понятно из названия работа будет вестись с гэпами.
Соответственно, необходимо выбирать те активы, у которых начинается или завершается сессия. Также, гэпы бывают в периоды новостей или при низкой ликвидности.
Торговая сессия начинается с утреннего гэпа. Затем, в течение 30-60 минут, котировки стабилизируются.
Стратегия предполагает, что мы наблюдаем ситуацию в течение этих 30-60 минут и открываем торговую позицию в соответствии с ситуацией.
Если цена акции открывается с медвежьим гэпом и затем в течение 60 минут гэп закрывается, можно представить, что восходящее движение продолжится.
Но если цена продолжает снижаться, ожидается продолжение нисходящей тенденции. Все то же самое применимо и для бычьих гэпов.
Другой особенностью этой дневной стратегии является то, что мы будем постоянно использовать прайс экшн для определения точек выхода из рынка.
Мы будем также использовать трендовые линии, свечные паттерны, графические паттерны и другие графические формации для поиска лучших точек выхода из сделок.
В стратегии используется индикатор объема для определения завершения периода нестабильности котировок после гэпа. Это поможет грамотно определить место входа в рынок.
Хорошим местом для выставления стоп-лосса является точка по другую сторону от гэпа. Если речь идет о бычьем ценовом разрыве, можно выставлять стоп-лосс ниже самой нижней точки гэпа.
Если речь идет о медвежьем гэпе, стоп-лосс лучше выставлять выше самой высокой точки гэпа.
На графике представлены акции компании Alibaba. Индикатор объема находится внизу графика.
Торговля начинается с сильного бычьего гэпа. Объемы достаточно высокие и волатильность также высока.
Затем, ситуация становится более спокойной и цена постепенно начинает снижаться. Цена пробивает минимум гэпа, что дает нам указание на дальнейшее развитие медвежьего тренда.
Продажи осуществляются на предположении того, что это будет доминирующим трендом в течение дня. Стоп-лосс выставляется на противоположной стороне гэпа.
Мы нанесли трендовую линию для отслеживания снижения цены. Как только мы сделали это, мы можем удерживать сделку до тех пор, пока цена находится ниже этой линии или до конца торговой сессии.
В результате, мы не дождались прорыва трендовой и наступил конец торговой сессии. Сделка закрыта.
Для торговли внутри дня необходима дисциплина. Общая проблема для всех внутридневных трейдеров – отсутствие дисциплины и невыполнение правил стратегии.
Некоторое время пройдет перед тем, как вы поймете, что вы не следуете правилам стратегии. И это негативно скажется на результатах и внесет изменения в ваши ожидания.
Таким образом, вы всегда будете помнить о своих торговых правилах. В каждой из показанных в статье сделок, мы тщательно рассчитали потенциальный результат.
Важно делать это постоянно и тогда вы будете понимать, что именно будет в каждой сделке.
Также, подобный расчет позволит вам в будущем проводить работу над ошибками и вносить изменения в стратегию.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи